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急!!请大神解答!纯自学有些地方不懂
1. 先进行进行F检验确定是变截距or变系数or混合模型(构造统计量)再用F检验确定是混合or固定效应,最后用hausman检验确定是固定or随机么?
2. 确定是变截距or变系数or混合模型中,如下图1。那么图2 中的固定效应、随机效应三种模型分别怎么选呢?
自学完理了一下步骤,大致是:
先进行平稳性检验(单位根检验)——同阶单整的话进行协整检验,协整的话表明有长期均衡关系——建模回归
问题:
3. 单位根检验后变量是一阶或二阶单整,用原数据做协整检验,协整检验通过后,是用误差修正模型还是直接OLS回归(时间序列数据)?对于面板数据回归,协整通过后是用PECM模型还是进行F检验确定是变截距or变系数or不变系数再进行Haumans检验确定模型类型后回归?
4. 一阶或二阶单整的数据协整通过后,进行F检验、Haumans检验用原数据还是差分后的数据?
5. 截面相关、自相关、异方差的检验在回归后进行,协整检验通过,是用原数据还是差分后数据回归并检验呢?回归是用自己需要的函数形式嘛(比如二次、三次)?
6. 单位根检验中选择变量含个体截距项和时间趋势的情况,最后确定了该变量在哪种情况下平稳。在后期建模回归是要考虑以及怎么考虑所有变量含c、t的情况?如果两个变量含c、t平稳的情况不同怎么建模呢?
7. 若单位根检验得到原数据平稳,还需要做协整检验嘛还是直接回归?
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