《管理世界》上的文章其回归系数错了吗？

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文章（08年第5期，pp124-133）使用的是01-06年的面板数据，看企业家背景特征对多元化的影响，使用固定效应模型。固定效应中不随时间变化的变量，其系数不是不能回归出来吗。那么这篇文章的企业家性别等变量的系数在使用固定效应的时候，又是如何得出回归系数的呢?有问题吗？参见附图。

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关键词：管理世界 回归系数 不随时间变化的变量 固定效应模型 固定效应 企业家 文章 模型 如何 影响

这个期刊发表的论文里面回归模型就是有些估计方法不正确。这个期刊审核标准：一个好题目，正儿八经的数据，看起来具有管理意义。

整篇文章都使用的是固定效应，那些不随时间变化的变量居然都出现了系数（文章没有提及其他处理方法，比如与年份进行交叉，从其回归表中就可以看出），依据其回归出来的结果讨论，是不是问题比较大。请高手再次鉴定下吧。

one crucial limitation to fixed effects
methods arises when the ratio of within- to between-person variance declines to 0: fixed
effects methods cannot estimate coefficients for variables that have no within-subject
variation. Hence, a fixed effects method will not give you coefficients for race, sex, or
region of birth.

pq366 发表于 2010-7-1 16:21
文章（08年第5期，pp124-133）使用的是01-06年的面板数据，看企业家背景特征对多元化的影响，使用固定效应模型。固定效应中不随时间变化的变量，其系数不是不能回归出来吗。那么这篇文章的企业家性别等变量的系数在使用固定效应的时候，又是如何得出回归系数的呢?有问题吗？参见附图。

看起固定效应是时间还是个体

5# zerana

固定效应默认的就是固定个体吧 所谓双固定就是固定时间以及固定个体，如果不固定个体而单就固定时间 也就是失去了面板数据的优势了

于是在文章的标题中大张旗鼓的写上“面板数据”，似乎意义也就不大了

明显错误。。。

如果是固定效应，当然不能回归出不随时间变化变量的系数，自己把数学推导看一下
就明白了。
但作者的文章是好文章，也可能作者用其他方法估计出了系数。
本人《管理世界》的爱好者，纯学术讨论！

很简单，企业家变性了。

上句是开完笑的，一家企业在样本期间可能会更换领导人（男换成女），因此“性别”和“专业”都有可能随时间变化。