《金融时间序列分析》讲义
1 单变量线性随机模型:ARMA ; ARIMA; 单位根检验。
2 单变量非线性随机模型:ARCH,GARCH系列模型。
3 谱分析方法。
4 混沌模型。
5 多变量经济计量分析:VAR 模型,协整过程;误差修正模型。
|
楼主: lishuai002256
|
2915
17
《金融时间序列分析》讲义 |
|
已卖:1216份资源 博士生 62%
-
|
| ||
|
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
加好友,备注jltj京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


