【兴业证券】西学东渐——海外文献推荐系列之二

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投资要点

 西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，我们在平日的工作中，常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也正促使我们通过大量的材料阅读，去粗取精，将我们认为最有价值的海外文献呈现在您的面前！为了保证品质，我们的文献推荐系列报告将以双周形式推出，每期推荐 1~3 篇不等的优秀文章。

 本期的三篇文献涵盖了阿尔法因子挖掘、宏观趋势交易及情绪分析等不同领域。第一篇报告利用成交额数据构建了全新的刻画股票动量效应的指标；第二篇报告从一个全新的思路，提出了基于宏观动量的系统化交易方法；而第三篇报告则基于 SEC 的EDGAR 数据库，提出了一套有效衡量金融文本情绪的方法。

文献一：Continuing Overreaction and StockReturn Predictability

文献二：A Half Century of Macro Momentum

文献三：Word power: A new approach for contentanalysis

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关键词：西学东渐 兴业证券 Overreaction continuing Overreact