【兴业证券】西学东渐——海外文献推荐系列之二十三

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投资要点
西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，我们在平日的工作中，常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也正促使我们通过大量的材料阅读，去粗取精，将我们认为最有价值的海外文献呈现在您的面前！为了保证品质，我们的文献推荐系列报告将以双周形式推出，每期推荐篇不等的优秀文章。

第一篇报告是针对组合尾部风险管理方法论的研究报告，分析了多元化的尾部风险来源、以及多类型的尾部风险管理工具方法，为管理组合尾部风险提供了丰富的思路方法。第二篇文献选择期货为研究对象，探究了不同的交易数据对期货价格波动率的影响，构建了基于成交量和持仓量分解的量价关系模型，值得我们在之后的研究中借鉴。


文献一：Tail Risk Hedging: A Roadmap for Asset Owners
文献二：Price Volatility, Trading Volume, and Market Depth: Evidence from Futures Markets

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关键词：西学东渐 兴业证券 Volatility evidence Markets