向大家请教关于格兰杰检验的问题【3楼已更新】

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请问大家：

如果有两个一阶差分后平稳的变量，在做格兰杰因果检验时，是要对这两个一阶差分变量做格兰杰因果检验吧？但是检验的结果只是这两个一阶差分变量的因果关系，这又与原变量的因果关系相关吗？

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关键词：格兰杰检验 格兰杰 格兰杰因果检验 格兰杰因果 一阶差分 请教 检验 格兰杰

只要两个变量是同阶单整就可以进行格兰杰因果关系检验。对一阶差分序列做格兰杰因果关系检验没有意义，不能说明什么。

wenpan9933 发表于 2010-7-9 17:34
只要两个变量是同阶单整就可以进行格兰杰因果关系检验。对一阶差分序列做格兰杰因果关系检验没有意义，不能说明什么。

首先，感谢您的及时回复。
呃，是这样，原来的两个变量都是非平稳的，但是经过一阶差分后就平稳了，格兰杰检验的前提不是只有对两个平稳的变量才能检验吗？那在此处，只能是对这两个一阶差分变量进行检验了，是不能对两个非平稳的变量进行检验的吧？
我们一般不都是想得到原始的2个变量之间的因果关系吗？从两个一阶差分变量的因果关系，会得出其未经过差分的变量的关系吗？

……顶……

在 某个帖子里 有人提到张晓峒老师说两个同阶单整的序列可以直接进行格兰杰检验 但是为什么记不清楚

如果变量时一阶单整，并且存在长期关系即通过协整检验，那么可以对原序列进行格兰杰因果检验的

水平量估计模型——有可能观察长期意义上的格兰杰因果关系，不过，需要假设水平量数据满足平稳性即I（0）条件，然而实际上经济变量时序数据通常具有一阶平稳即I（1）性质，对水平量关系进行统计分析会产生伪回归问题。一阶差分量估计向量自回归模型（通常能够满足I（0）条件）——有可能揭示短期意义上格兰杰因果关系。改进的方法：检验两个变量时序数据是否具有协整关系。如果存在协整关系，则意味着二者存在长期均衡关系并且至少有一组因果关系，可利用向量误差修正模型（error correction model）分析因果关系走向。（卢锋&彭凯翔，2002）