混频回归 (MIDAS) 的Stata程序：midasreg介绍

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混频回归（MIDAS regression）是用低频数据对高频数据回归的一种方法。midasreg是专门进行midas回归的刚刚发出来的Stata程序包，主要功能包括：

• 允许多种不同频率的数据。

• step, U-MIDAS, Almon PDL, noramlized exponential Almon, normalized Beta等加权函数。

• 包含AR-MIDAS 模型。

• 模型滞后阶数自动选择，包括信息准则、滚动回归和递归回归三种方法。

• 标准的estat, predict指令，用于模型分析和预测。

  
  

比如，normalized exp Almon方法的混频回归：



自动选择最优阶数：

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关键词：stata程序 MIDAS Stata tata MID 混频回归 混频回归

买不起，还是用R吧。

我有超低茄加威fake0874

victorchan0633 发表于 2020-6-11 15:15
混频回归（MIDAS regression）是用低频数据对高频数据回归的一种方法。midasreg是专门进行midas回归的刚刚发 ...

楼主，请问还在线吗？<br>
我用stata13，为什么说是没有midasreg这个回归方式。请问是我的stata版本低，还是其他的什么原因？

victorchan0633 发表于 2020-6-11 15:15
混频回归（MIDAS regression）是用低频数据对高频数据回归的一种方法。midasreg是专门进行midas回归的刚刚发 ...

请问，高频数据对低频数据回归用那个命令呢

枣怨惩蒸徽馆 发表于 2020-8-1 00:02
楼主，请问还在线吗？
我用stata13，为什么说是没有midasreg这个回归方式。请问是我的stata版本低，还是其 ...

我用的16，找不到这个包

victorchan0633 发表于 2020-6-11 15:15
混频回归（MIDAS regression）是用低频数据对高频数据回归的一种方法。midasreg是专门进行midas回归的刚刚发 ...

这个应该不是开源免费的

我用stata16.1都做不了

才不是呢1996 发表于 2020-8-2 11:50
我用的16，找不到这个包

我今天试了16.1都用不了这个

聪明的小石头 发表于 2020-6-14 09:54
买不起，还是用R吧。

R你会具体操作这个混频数据预测吗？一起讨论讨论呀