VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR

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VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风险管理的数学方法中的重要内容

多元模型
.为什么要简化协方差阵
.因子结构
·Copula方法
·主成分分析法

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2020-6-14 17:50:51 上传

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关键词：Copula opula 协方差阵 VaR 协方差