协整结果分析

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关键词：结果分析 结果

输出结果的第一部分给出了协整关系的数量，并以两种检验统计量的形式显示：第一种检验结果是所谓的迹统计量，列在第一个表格；第二种检验结果是最大特征值统计量，列在第二个表格。每个表格的第一列显示了原假设成立条件下的协整关系数量。第二列是协整PI矩阵由大到小排序的特征值。第三列是迹统计量或最大特征值统计量。第四列是5%显著性水平下的临界值。最后一列是MacKinnon-Haug-Michelis1999年提出的临界值所得到的P值。
输出结果的第二部分给出协整关系beta和调整参数alpha的估计。首先是基于正规化的beta和alpha的估计，其中第一行是第一个协整向量，第二行是第二个协整向量。其次，是每个可能的协整关系下正规化后的估计输出结果。