DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗

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小白求问，DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗？ 补的话用什么方法补呢？ 不用补的话怎么解决呢删除吗？

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关键词：DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 Copula opula 数据缺失 股市 计量实证分析

直接删除就行

休市的日期是要剔除的，看一些高端期刊论文里面都是这么做的

x948936710 发表于 2020-6-23 22:47
休市的日期是要剔除的，看一些高端期刊论文里面都是这么做的

我也删掉了 感谢

为天下人卖酒 发表于 2020-6-22 18:57
直接删除就行

嗯嗯 照做了 感谢