有谁做过DCC-GARCH模型的，请教高手。。。

我虽然没做过，我觉得设置初试变量的原因在于让参数的估计很快的收敛

5# 大海之子
DCC的含义你先搞清楚啊，要进行动态模拟，必然要先给初始值啊，后面的模拟过程，这些系数或系数矩阵是不断变化的

为什么还要研究这个模型啊，这个已经做的差不多了啊！

也在学习~~

bensonwu 发表于 2010-8-30 16:05
5# 大海之子

a、A、B等这些初始化值设定比较好的方法是：先估计各自的garch参数，将其变换组合后作为初 ...

如何变换组合？我看那个PDF教程，A,B的值都要是N*N的，可是这里是N*1的，看不懂了

liouche 发表于 2010-9-8 17:52
我最近也在做，那些变量的设定是做单变量garch模型得出的结果然后输入的。inia代表常数,iniA是单变量的arch ...

用单变量GARCH的值输进去，dcc.estimate可以有值，而dcc.sim就说不满足稳定性条件了

求问 dcc.para是什么意思？

婴儿之道123 发表于 2012-10-12 09:50
求问 dcc.para是什么意思？

winrats 做根本不用设置什么初始值的，用R-ccgarch做的好像初始值对系数的估计影响不是很大，本人都做过

sakuier 发表于 2013-4-1 10:11
winrats 做根本不用设置什么初始值的，用R-ccgarch做的好像初始值对系数的估计影响不是很大，本人都做过

嗯，谢谢

dcc.para是啥意思啊，同求