有谁做过DCC-GARCH模型的，请教高手。。。

fenglifengli 发表于 2010-9-16 16:52
我想请问一下，在R有示例中，dcc.para

0.01和0.98是随意设的吧

dayabin 发表于 2013-4-17 21:07
dcc.para是啥意思啊，同求

就是dcc方程中，a，b的系数。。。是个动态的

学习

谢谢!

DCC-GARCH求解的过程就是数值优化的过程

我也关注下   现在在做DCC-gjrGARCH   但是研究了几天  貌似R做不了加杠杆的DCC-gjrGARCH，不知道有木有大神  确认一下  R能不能做  有那个方便做DCC-gjrGARCH  模型的软件给推荐一个

sakuier 发表于 2013-4-1 10:11
winrats 做根本不用设置什么初始值的，用R-ccgarch做的好像初始值对系数的估计影响不是很大，本人都做过

winrats要编程吗

有谁做出来了么。。。DCC——GARCH

zz00us 发表于 2015-6-5 18:21
我也关注下   现在在做DCC-gjrGARCH   但是研究了几天  貌似R做不了加杠杆的DCC-gjrGARCH，不知道有木有大神 ...

您好，想请问一下GJR-DCC-GARCH用R语言实现，您最后做出来了吗 我这几天也在研究 初学R

请问下你们是怎么加载ccgarch包的呢，我捣鼓了一天，一直不能加载。。