面板数据的疑问。急。望高人指点。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

面板数据  的 模型选择检验，显示应该使用 固定效应模型。

但是 固定效应模型 做出来，结果 使得理论上 前后矛盾。难以解释。

请问能不能 用 混合模型，加入 时间和行业 虚拟变量，来对 时间和 个体差异 进行控制？

这样的话，出来的结果和 固定效应模型 能差多远呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：高人指点 面板数据 固定效应模型 固定效应 混合模型 数据 面板 疑问 指点 高人

可以尝试GLS方法，用以消除异方差、误差项序列相关等因素的影响，HAUSMAN检验没有考虑上述因素的影响。GLS方法实际上是随机效应模型的增强版，结论近似于随机效应模型，似乎能够解决你遇到的问题。

Hausman检验实际上在存在误设，尤其是小样本的情形是，检验是有偏的，就是说有可能数据是接受原假设（随机效应），但是Hausman检验会错误的拒绝原假设，导致出现固定效应的情形，楼主可以试着比较一下其他的指标，如R2，AIC，BIC等，看是否也支持固定效应，同时，楼上提出的问题也是可能的，即如果误差项出现自相关或者异方差的情形，Hausman检验是有偏的，不一定正确，在计量中称为水平扭曲

感谢您的答复。我会按照您的方法试试。但是现在做 个体固定和时间固定 都弹一个什么 矩阵大小错误  的提示信息出来，不能出结果。很郁闷。找不到原因。 3# qingqing840322

恩~已经GLS了。就是 弹一个 矩阵大小错误的 信息出来。不知道怎么回事。 2# ahab88651036