面板数据固定效应模型存在异方差该如何处理？？？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。
Hausman检验显示要做固定效应模型。
但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。
不知道应该怎样处理，怎样实现修正？

看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtgls ...但是不知道是哪个才适用，或者有没有更好的方法处理。。请求各位指导该如何处理固定效应模型中的异方差问题，有没有具体的例子解释一下语句该怎么使用，本人初学STATA，没有什么基础，希望各位能够提供宝贵的意见啊~~~。。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏7 回帖

关键词：固定效应模型 面板数据 固定效应 异方差 Hausman检验 模型 面板 如何 平衡

加我qq674879827

zyz0329 发表于 2012-4-13 13:35
加我qq674879827

我也遇到了一样的问题 也能告诉一下我吗
这种时候xtscc好像也不能用 我也不知道了

如果只是存在异方差的话，在xtreg ..., fe后加上 robust 或 vce(cluster ID) 就可以了，xtgls或xtpcse一般用于随机效应模型，xtscc可以用fe，但它同时考虑了向量自回归。

yjystr 发表于 2012-9-14 02:21
如果只是存在异方差的话，在xtreg ..., fe后加上 robust 或 vce(cluster ID) 就可以了，xtgls或xtpcse一般用 ...

求问我在书上看到vce(cluster ID)可以解决自相关的问题，没有提到异方差；那么这个命令是自相关、异方差都能解决吗？

purr~ 发表于 2013-8-9 09:09
求问我在书上看到vce(cluster ID)可以解决自相关的问题，没有提到异方差；那么这个命令是自相关、异方差都 ...

异方差一般对应时间序列（也叫自相关），或横截面序列（也叫截面相关），一般而言，cluster（ID）是对应截面相关的，自相关有别的语句来对应。

yjystr 发表于 2012-9-14 02:21
如果只是存在异方差的话，在xtreg ..., fe后加上 robust 或 vce(cluster ID) 就可以了，xtgls或xtpcse一般用 ...

这样得到的回归结果就是克服了异方差了吗？

谢谢分享

谢谢分享

yjystr 发表于 2013-8-13 00:30
异方差一般对应时间序列（也叫自相关），或横截面序列（也叫截面相关），一般而言，cluster（ID）是对应截 ...

请问固定效应的自相关语句是什么，能否指点一下？谢谢