时间序列做回归时如何选择固定效应和随机效应

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请问时间序列用eviews做回归时，选择个体和时间固定，回归结果显著。然而选择随机效应或者无效应，回归结果就很不显著。请问做回归前需要检验吗？目前我同时选择个体和时间固定效应可以吗？急急急，希望各位赐教。

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关键词：固定效应 随机效应 时间序列 EVIEWS Eview

用的是面板数据吗？

lyleconometrics 发表于 2020-6-23 21:03
用的是面板数据吗？

时间序列，不是面板

我也不懂哦，恕我孤陋寡闻。 我不知道时间序列还有固定效应，随机效应。。

summer-w 发表于 2020-6-24 13:28
时间序列，不是面板

时间序列数据没听说过要选择固定效应还是随机效应，面板数据倒是有，可以用豪斯曼检验