问一下：固定效应、随机效应和混合效应

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我最近在看文献时，看到了“股权结构视角下财务杠杆和投资行为的关系”这样一篇文章。作者在做实证研究时，回归模型，用到了固定效应、混合效应和随机效应。类似“什么视角下的两者关系的研究”在做实证分析时都用到了固定效应、混合效应和随机效应。他们用统计软件是Stata和Eview。我用的是Spss做回归模型时，怎么不能用到上述三种效应。是Spss不能用，还是我不会用呀？希望做过类似实证研究的前辈能点拨一下。您的一句话会节省我很多精力。谢谢！

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关键词：固定效应 随机效应 Eview Stata 实证研究 文章 财务 模型 软件 统计

eveiws好像就可以，spss还真的不知道了

一般来说判断方法是根据I2来确定。
    1.就是根据I2值 来决定模型的使用，大部分认为＞50%，存在异质性，使用随机效应模型，≤50%，用固定效应模型，有了异质性，通过敏感性分析，或者亚亚组分析，去探求 异质性的来源，但是这两者都是定性的，不一定能找到，即使你做了，研究数目多的话，可以做个meta回归来找异质性的来源
    2.在任何情况下都使用随机效应模型，因为如果异质性很小，那么随即和固定效应模型最终合并结果不会有很大差别，当异质性很大时，就只能使用随机效应模型，所以可以说，在任何情况下都使用随机效应模型
    3.还有一种，看P值，一般推荐P的界值是0.1，但现在大部分使用0.05，就是说P＞0.05，用固定，≤0.05用随机效应模型。