交易纪录

非农39K！ 市场瞬间跌疯了。

顺便一提，如果用上下stop order做数据公布的话，美元对上面通常选日美，美瑞。风险汇率对上面最好的选择是澳/瑞。

那个非农数据的影响也未免太夸张了吧！想问问楼主你们那些做高杠杆投机的有没有人是赌数据的？我的意思是预测数据差于预期，进而沽空的。

没有人赌数据。  趋势向上，今天跌下来了应该买入，这是最佳策略。  除非被证明错误，那就亏损了出来。因为这样的数据是拥有让趋势中途夭折的能力的。美元指数如果再跌一些，很可能就转势向下了。

1164# feng-pan
请问你是怎么看出趋势是向上的？今天一开盘（在出数据之前）价格就测试了之前的高点，还是无法突破。
我刚才做多了一笔，不过跟你的看法是有出入的。我是结合EMA10来做的。麻烦你看看指点指点。谢谢啦!

楼主我诚心请教一下，你觉得trader这个职业的意义是什么？对你自己和对社会的都行~~最近有点迷茫

1165# 江湖小虾米

日线图趋势向上，看1137楼的图。http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=864096&page=114&from^^uid=1140434#pid7746033

那笔交易已的目标没问题，入场原因不够充分，只有K线形态缺乏点位的确认。   

我也在那里做多了，原因就是日线图向上，买入回调。在1220附近平仓一半，另一半追踪止损，看到日内高点附近。

其实今天本来不想干活，但我边上的那个同事在开盘前做空标普，为了让他映像更深刻一些，我就完全跟他反着做。  他进场空的时候我做多，他开盘后加仓我也加仓。  呵呵 晚上谁亏了要请喝酒。

谢谢分享！

hugh0421 发表于 2010-12-3 22:25
楼主我诚心请教一下，你觉得trader这个职业的意义是什么？对你自己和对社会的都行~~最近有点迷茫

对自己的意义，应该就是挣钱，别的意义都是虚的。

按学术观点，专业投机者最主要的功能是给市场提供流动性。 我自己觉得由于职业交易员对市场消息的快速反映，也提供了市场有效性。  可以想象一下一个没有或者缺少职业交易者的市场是如何的疯狂，最好的例子就是上证的6000点过山车。如果国内的投资群体的结构以专业机构为主，肯定不会发生的那么戏剧化。

还有一个极端的例子，《金钱永不眠》的电影里面那个荷兰郁金香种子的故事。荷兰由于最早发明资产债券化，当时的投机/投资者都是业余的，没有人明白市场如何运作。结果呢？ 一颗郁金香种子的价格在最高点等于阿姆斯特丹的一栋房子！  然后泡沫突然破面，无数人倾家荡产。  这样的例子在历史上无数次的被重复。美国1929的股市崩盘，发生的如此迅猛，也是跟当时的投资群体以非专业为主有关。 再后来比如美国的1987，虽然也崩盘了，但没有对平民造成大面杀伤。 今年5月6号的闪电崩盘，也爆跌了10%，但由于都是机构在里面弄来弄去，也是没有对普通老百姓造成大幅杀伤。  基本没有听说谁在5月6号那些亏得倾家荡产的。  但回到1929年，股市一开跌，无数人就破产了，还造成了之后的大萧条。


这是以前的帖子里我们讨论过一阵这个问题。你可以从这个贴顺着往下翻看看：
http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=730591&page=29&from^^uid=1140434#pid6092300

非主流书生 发表于 2010-6-6 17:00

SybeDancer 发表于 2010-6-6 16:15
280# 非主流书生

多少算赚大钱？每个人的标准都不一样吧，作为日内交易员赚的钱虽不是什么巨资，但小康并不难，身边的同事有一天1W美金持续过一个月的，美国总部有人能一天40W+美金的，而且连续28年没有一个月度亏损的。价值投资？价值投资当然赚得到钱，可美国价值投资策略的基金惨起来的时候是集体惨败，老美在被花旗银行整过一下后也明白价值投资风险也不比投机小，不少年头的业绩在各种其他策略的对冲基金里算是末流了，价值投资只是投资策略之一，而且长期表现并不吸引人，价值投资信奉者里能赚钱的终究还是逃不出28定律，奈何中国人拜神心切，出了个巴菲特就把价值投资当金科玉律了，并且还偏偏把自己置于一种心态甚至道德的制高点，的确过日子是能更踏实，可和业绩表现没多大关系。

有时间就再上一回高地：农民赚钱因为提供了粮食，工人提供了产品，教师提供了教学服务，...，日交易员对社会创造了什么价值呢？feng-pan这样的热血青年也许会问这样的问题。

好人，顶一下个

feng-pan 发表于 2010-12-3 21:32
非农39K！ 市场瞬间跌疯了。
顺便一提，如果用上下stop order做数据公布的话，美元对上面通常选日美，美瑞。风险汇率对上面最好的选择是澳/瑞。

有重要数据发布的时候,我通常就隔岸观火了.

不过你说的上下止损做数据公布我的确听说过.是不是这样:

数据发布的前1分钟,hedge一对相反的头寸,上下分别设一个对称的止损.
数据公布后,价格大幅单边运动,看错方向的那个头寸会被止损,但是看对的那个所产生的利润足以弥补亏损,还能有盈利.
其精髓仍然是"cut the losers short and let the winners run".

其实还有一种变形,就是随便挑一个方向开仓并设止损,然后利用if...then或者limit指令使得止损的同时自动反向开仓.
这样比前一种的好处就是,前一种无论哪个方向你必吃一个止损,而后一种的话赌你运气好一开始就看对,有一半的机会不用吃止损了.

这种策略能够成功的前提就是价格不回头得向一个方向急速运动,而数据发布正好提供了这种可能性.

trading idea听上去很美是一回事,但是能不能奏效是另一回事.尤其是数据公布的时候,点差变大,执行会有滑点slippage.而且止损设得不好或者公布前价格大幅上下震荡的话很容易2个止损都被触发,也就是两面吃耳光.

不知道楼主身边是不是有人用这种策略长期盈利的,呵呵.