交易纪录

866# 老渔夫
谢谢老渔夫大哥的解释。

867# feng-pan
我有一个相当困惑的问题是，假如自己使用一种别人都不使用技术，那这种技术还有用吗？举个例子，假设就只有我使用均线系统别人都不使用均线系统，那均线系统还有用吗？  就好像你所说的，你看到的技术分析报告，目前还没看到像我分析07年前，那个阻力转化为支撑，就算还有一些人也是跟我一样那么看的，但是都只是市场的相当小的一部分人，那这个分析是不是应该就没啥用了？毕竟价格是有大多数有着同样买卖方向的人决定的。那一小部分人根本无法影响价格。就算价格最后是下跌的，但是大多数看空的原因不是我这样看的，我这样看还有意义吗？ 就像你所说的要跟绝大部分人站在一起才是安全的啊

[quote]feng-pan 发表于 2010-11-13 19:49
865# 江湖小虾米

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其实周五的低点是市场对另一条趋势线的支撑测试, 之前有三四次确认了. 所以那条线很重要, 由于又正好和MA20重合, 所以一旦跌破意义重大. 周末在家不太方便画图, 你自己先看看找不找得到.  呵呵.....  (提示一下, 就在过去的一个多月的时间里找.)

不知道我下面那副图画的是不是你所说的那条趋势线

feng-pan 发表于 2010-11-13 01:59
861# 江湖小虾米

纯技术上，这两笔交易没有问题，通道的使用非常好。

策略上，由于全球市场都处于恐慌情绪中，所以在下降的通道里不应该在中间的价格做多，这是对自己不利的。

更好的策略是在50%出平仓一半，另一半持仓，追踪止损，目标看到通道底部。

请问你是怎么知道当时全球市场处于恐慌情绪中的？是看新闻的吗？我一直都没找着看美股新闻的网站，感觉新浪的更新的很慢和很乱，福汇那个多数是外汇的

880# feng-pan
想了想还是从股指做起比较好，商品期货不了解，国内的商品市场听说很黑，胆子小就不敢做了。外汇就知道的更少了。沪深300的整不了，家底太薄，迷你的沪深300不知道要等到猴年马月了，头头们一般摸石头过河都要摸很久的，这样国内的股指就没啥希望了，这样我能做的品种就不多了。那个CFD和点差交易刚回来又找了下说是场外交易，不知道是怎么回事，安全不安全呢？
        唉，很没找到合适的啊，做国内的期货吧觉着不靠谱。国内的商品期货，国外的股指期货，CFD，点差，哪个合适点呢？给个建议吧！（资金较少,准备模拟一段时间就进去）

886# mambaa 同感~国内的市场太不规范了，尤其是对个股的判断，真的是庄家横行，明目张胆，妖股乱窜，中国股市要么做大周期，要么就追涨杀跌，但是普通股民由于风控意识不好，往往长线变短线，短线变中线，中线变长线，长线变股东~哎！！~

883# 江湖小虾米

这个问题我也想过.

先说均线的问题. 在上个世纪五六十年代的时候, 均线系统, 技术分析不想今天这么流行. 我仔细读了market wizard书里对那个时代的描述，当时使用均线系统是非常容易赚钱的。八九十年代随着技术分析的流行，反而均线系统多了很多的假突破，让之前的交易员头疼过一段时间。

按照一些教材的说法，纯粹机械的交易系统越多人使用的话，就会自我毁灭，最终长期收益会平衡在无风险收益水平（通常以国债收益计算）。原因和微观经济学里的自由竞争的行业情况一样，有兴趣可以看看。 这个结论受到市场有效性假说的支持，我自己也相信。  所以从来对纯机械的交易系统都不敢兴趣。  但大投行的情况例外，他们又超级计算机和自己的交易商，做全机械的系统交易等同于垄断市场，收益肯定有，但要付出寻租成本（比如程序开发，高薪聘请人才，支持**以获得监管上的宽松这些这些看的见看不见的费用）。

可是另一方面，技术分析本身就是自我实现的。一个点位，使用的人越多，它的作用就越明显，不管反弹突破都回十分强烈。均线也是，20，50，200日均线最流行，所以就容易形成支撑阻力。

而你说的如果使用与所有人都不同的分析，而能不能管用。应该是管用的。技术分析是用来观察过去的市场行为，不同的分析方法只是用不同的视角去观察而起，看到仍然是市场行为。比如说你不用20日均线，用15日均线。那么20日均线反应的是一个月内的平均市场价格以及趋势方向（一个月大约20个交易日），15均线则反应三周以内的平均市场价格以及趋势方向。得到的结论只是前提不同，仍然可以使用。

最后说说你看到的05，06年的1224点位的价格行为。虽然现在很少人去看，但这个分析绝对是有价值的。这就是技术分析的最精妙之处。他不仅可以看到市场的意图，还可以看到市场的‘潜意识’。我们就假设现在没有人看那一次价格行为，但在05，06年当时一定发生了两件事。一件事是，当时许多投机的大资金一定十分关心过这个点位，才造成了那样的情况，而这些资金的操作者们，对那个点位的纪录，很可能今天还保留在本子上。如果现在他们没有注意到（也可能他们早已注意到了），但一旦市场就此转势，大家去寻找更多的理由确认顶部，不用多久很多人就都会看到05，06年的事情，于是空头们欣喜若狂，加速下跌进度。     二件事是，当时这个点位之所以在技术上如此重要，也跟基本面派的造作有关。他们很可能对于那个区域的股值有所怀疑，因此先退了出来观察情况，等市场涨上去之后，他们又安心了，于是在价格回落到那个区域时再次经常推高价格。

所以一个小小的阻力转为支撑的判断，由于是在很大的尺度上（事实上周线图依然可以清晰看见），所以他反应出许多的潜意识信息。就算没有人在图上把这条线画出来，但只要这条线存在，它就是重要的。

而我自己觉得1224那个点位如此重要，有很多原因。 一是它和4月高点临近，一旦转势就形成双头。二是它是07-09年下跌的61.8%回调，是向下趋势持续形态的最后一道防线。三是以波浪的数法，8，9月来的上涨有在这里终结的可能。四就是你加上来的，05，06年的价格行为。 无论是在此掉头还是突破，对长期走势的意义都将是重大的。

没办法啊，情况就是这样的，它变不了就只有我变了。我之所以想做期货类的一个原因是因为他少了选股这个环节，算是少了一个变量吧。从7月2号到现在翻4，5倍的股也不少，一直横盘的也常见，选股对收益的影响还是不小的。选股这个东西看来我在短时间内是整不好的，我对市场了解的本来就不多还要看很多东西只能把自己搞的越来越糊涂，对我来说还是找个合适的日内交易品种感情专一的做比较靠谱。。。。。。。

888# feng-pan market wizard这是本书吧？我非常感兴趣哦对了 有没有中译本，我英文比较烂~！英文的也行~最好中文的吧

江湖小虾米 发表于 2010-11-14 16:10


请问你是怎么知道当时全球市场处于恐慌情绪中的？是看新闻的吗？我一直都没找着看美股新闻的网站，感觉新浪的更新的很慢和很乱，福汇那个多数是外汇的

就是我写在交易计划里的方法, 每天对比风险资产和避嫌资产的情况, 很容易就观察出市场情绪了.  周五的时候, 亚洲普跌,尤其中国市场暴跌. 欧洲早盘只是回补了缺口, 依然弱势, 汇率上美元反弹.  原油大跌.  黄金有点麻烦, 它本身是避嫌资产, 但周五遭到抛售; 不过可以认为市场抛售的不是黄金本身, 由于金一直超买,所以可以认为市场抛售的是黄金上的避嫌情绪.

综合判断, 加上中国通胀数据产生的对中长期货币政策缩紧带来的恐慌, 就基本可以看出市场的当日恐慌情绪了.