交易纪录

good, interesting

yihuisds 发表于 2010-11-14 23:09
楼主可否谈谈5分钟线和15分钟线的使用心得 谢谢

不好意思, 你指的是5分钟和15分钟的Ｋ线，K线图, 还是均线?

5分钟K线图在我做的标普股指上还挺好用, 15分钟K线图许多人在外汇上用来做短线.

至于K线本身, 15分钟K线在股指上用来观察反转K线很好,比如顶针, 棒槌, 吞噬等形态. 反转结论比较可靠.

而5分钟图上的均线, 我常用EMA10. 也就是反映过去5*10分钟(50分钟)内的平均价格和趋势方向. 由于标普市场的一个日内快速短线波动通常持续一个小时左右, 所以有趋势时这条均线非常好用.

15分钟图上的EMA10, 反映的是15*10(两个半小时)内的平均价格和趋势方向. 由于标普半天的成交量通常集中在两个半小时内, 所以这条线也可以观察到一些市场信息.

外汇和其他市场上, 具体情况不同,但原理应该是一样的.

feng-pan 发表于 14/11/2010 23:38

yihuisds 发表于 2010-11-14 23:09
楼主可否谈谈5分钟线和15分钟线的使用心得 谢谢

不好意思, 你指的是5分钟和15分钟的Ｋ线，K线图, 还是均线?

5分钟K线图在我做的标普股指上还挺好用, 15分钟K线图许多人在外汇上用来做短线.

至于K线本身, 15分钟K线在股指上用来观察反转K线很好,比如顶针, 棒槌, 吞噬等形态. 反转结论比较可靠.

而5分钟图上的均线, 我常用EMA10. 也就是反映过去5*10分钟(50分钟)内的平均价格和趋势方向. 由于标普市场的一个日内快速短线波动通常持续一个小时左右, 所以有趋势时这条均线非常好用.

15分钟图上的EMA10, 反映的是15*10(两个半小时)内的平均价格和趋势方向. 由于标普半天的成交量通常集中在两个半小时内, 所以这条线也可以观察到一些市场信息.

外汇和其他市场上, 具体情况不同,但原理应该是一样的.

一般用五分钟的K线下单的话  我必定选择看15分钟K线的趋势，用15分钟下单，我会选择在1小时图上看趋势。甚至是4小时图看趋势。都是打超短线的那种。

将楼主 888楼和895楼，xiaoyue10086大哥的解答结合来理解。令我获益匪浅，下面谈谈我对这2个回答的理解。
1，楼主说的“按照一些教材的说法，纯粹机械的交易系统越多人使用的话，就会自我毁灭，最终长期收益会平衡在无风险收益水平（通常以国债收益计算）。原因和微观经济学里的自由竞争的行业情况一样，”
我的理解是：假如大家使用一模一样的系统的话就会产生同样的预期，这个跟完全竞争市场的条件之一是差不多的，同质的产品导致消费者无法根据产品的差别形成偏好。
而xiaoyue10086大哥所说的“其实，应该说技术指标这个东西 用的人多了，市场必然会使其钝化甚至是失效”，可以用格雷厄姆《证券分析》里的一句话来理解就是“越来越多的人按照同样的方法，大致在同一时间得到购买信号之时，这种竟相购买的结果必定是这群人支付更高的平均价格。相反，在这个人数较多的群体，要么为了止损要么为了保护利润，而同时出售时，其结果又一定是，他们将获得一个较低的价格”。而我个人的看法是，假如大家都按照同样的交易系统预计价格会去到A值，那么实际价格一定会是不会去到A值的，因为大家都知道在A值价格会反转，谁还会在A值交投呢。
以上就是我对机械交易不可能获得超额利润的理解。

2，关于只有少数人使用独特的交易系统（也就是能先于别人看到一些技术分析形态或别的什么的）的问题，我是这样理解的；使用独特的交易系统能先于别人看到价格行为，我们知道价格本身是没有行为的，是交易者令他有行为，那么所谓的看到价格行为就是看到决定价格方向的那部分交易者的行为即买或卖。而技术分析3大前提条件之一是：“历史会重演”，能够比大部分人先看出此前绝大部分交易者的行为是怎样的，就是先行者，提前采取行动，能获得优势价格，在历史重演时（就如楼主所说“。如果现在他们没有注意到（也可能他们早已注意到了），但一旦市场就此转势，大家去寻找更多的理由确认顶部，不用多久很多人就都会看到05，06年的事情，于是空头们欣喜若狂，加速下跌进度。”），就会避免出现我前面引用格雷厄姆说所的那种情况中的一员。也就如xiaoyue10086大哥所说的“ 如果你能够发现一种别人都没有使用的技术指标（真实反映行情的），那么恭喜你，你成为挣钱少数人了。”。我想《股票作手回忆录》（由于没时间只看了这本书的前面一点点）的作者，通过记录在自己的小本子的价格，看到大部分人的买卖行为从而赚大钱一样的道理吧。
虽然那个作者不是使用技术分析，也没有其他人使用他那种方法，但是他仍然观察到了大部分的交易者的买卖行为，也应该就如楼主所说的“技术分析是用来观察过去的市场行为，不同的分析方法只是用不同的视角去观察而起，看到仍然是市场行为。”
也就是说，不管用什么方法，关键 就是要观察到绝大部分交易者的行为。

发觉自己的思维并不是很清晰，过段时间再看看这2个回答，希望能有更清晰的思路。如果说错了，和理解错了，敬请见谅。忘各位指导指导

最近这几页帖子，我都有不少疑惑，和优化自己交易系统的一些疑惑，本想今晚都总结出来，但是已经很晚了，还要做别的事。尽可能自啊近期总结出来并解决。到时麻烦各位解答一下了。感觉我就差那么一点点就能向前再走一步了。

905# 江湖小虾米

我想《股票作手回忆录》（由于没时间只看了这本书的前面一点点）的作者，通过记录在自己的小本子的价格，看到大部分人的买卖行为从而赚大钱一样的道理吧。
虽然那个作者不是使用技术分析，也没有其他人使用他那种方法，但是他仍然观察到了大部分的交易者的买卖行为，也应该就如楼主所说的“技术分析是用来观察过去的市场行为，不同的分析方法只是用不同的视角去观察而起，看到仍然是市场行为。”

是的, 我也是这个观点.

定量宽松的解释:
http://www.youtube.com/watch?v=PTUY16CkS-k&feature=player_embedded#

看得我肚子都笑疼了.

908# feng-pan 我是在搞国内市场的，最近这轮行情，更美元指数及QE2有很大关系，所以我也一直关注，我认为QE2基本符合预期，美元指数即将反弹，但反弹的力度以及高度，因为我没有身处于这个市场中，有的东西我很难获得~我个人推测可能会到83-84左右。不知道你们做外盘的怎么看？指导指导！

909# porno

我认为QE2基本符合预期

个人推测可能会到83-84左右

这是投资者使用的语言。  投机者使用的语言是：市场认为。。。。市场的目的是。。。。

对于投机者来说，个人观点一文不值，始终需要忠于市场观点。　　这句话我在帖子里说过不下三次了。

投机者使用技术分析来观察几经发生了的市场行为，然后以此判断市场意图或者观点来交易，保证永远和市场站在同一边。他们（我们）其实从来都不预测市场，只是观察市场而以。这是许多人对技术分析的误区。

只有投资者，才作深入的调查研究，得出自己的结论，并根据自己的结论进行投资。他们反过来不太在乎市场的意见。

我们这些普通老百姓，还没有强大到拥有做投资者的研究能力。所以骨子里我们都是投机客，尽管许多做长线持有的人不会承认。有意思的是大家都用自己的观点来投机，所以根本上错误。　所以绝大多数的人在市场上不赚钱。

909# porno 下面两张图，我刚弄好的美指的分析  
第一张美指月图


第二张美指日图