数据多重共线性的问题。。。

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想问高手一个问题，我在做股市收益是否受到季节性效应的影响的分析，比如是否有周五效应或者春节效应等等，举例我的回归方程是 Rt=a+D1+D2+D3+D4+D5+ut
  设置周一至周五交易日为5个虚拟变量，将这5个虚拟变量针对dependent variable，即股市的日收益率，进行OLS回归，但是eviews显示near singular matrix，即出现了多重共线性问题。那么我在无法扩大样本规模的情况下，应该怎样解决这个问题呢？是把这5个虚拟变量单个挑出来分别进行回归而不是把5个放在一起做OLS吗？

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关键词：多重共线性 多重共线 共线性 Dependent singular 数据 线性

是这样的，如果模型中有截距项，则虚拟变量数个数应为n-1；如果没有截距项，则虚拟变量个数为n；简而言之，你可以把截距项去掉，就没问题了。或者去掉一个虚拟变量，留下截距项。

D1+D2+D3+D4+D5=1，共线性问题，应是4个虚拟变量才对

去掉了截距项之后问题解决了！谢谢高手帮忙！

哈哈  不知道

想进一步问一下，无截距项的方程，解释变量之和为1，按理来说，存在完全共线性，这样回归出的方程会不会没有解释力度？如果可以这样回归，可否解释一下？谢谢哈～