多重共线性程度很高时，为什么显著性检验失去意义

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多重共线性程度很高时，为什么显著性检验失去意义
跟最小二乘参数估计有什么关系
刚学计量经济学，比较混乱

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关键词：多重共线性 多重共线 共线性 计量经济学 最小二乘 经济学

你是本科的同学吗

用线性代数推导一下OLS，矩阵的秩来理解会比较容易。

共线程度很高的话，应该考虑模型中变量之间关系的设定。

酒干倘卖无 发表于 2014-12-10 22:56
你是本科的同学吗

对的

多重共线性
如果提示共线性严重时，可能有以下原因所致。
第一：自变量之间的相关关系非常强；
第二：虚拟（哑）变量时放入所有虚拟变量项；
第三：样本个数太少，比如低于10个；
第四：某个自变量出现数字恒定，比如某个自变量全部都为数字1。