请教方老师

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教方老师，我在做FIGARCH模型时，按照您说的用的是对数收益率序列，先是采用了FIGARCH模型，用命令R.figarch=fgarch(R~arma(1,1),~figarch(1,1))，但GARCH和ARCH系数之和大于1，于是我改用FIEGARCH模型，用的命令是R.fiegarch=fgarch(R~arma(1,1),~fiegarch(1,1),leverage=T)，结果GARCH和ARCH系数之和还是比1略大，这种情况下应该如何处理？
    另外，在长记忆的第四讲中，您用命令plot(ndx.vol,reference.grid=F)画出来的图形纵轴坐标为0.02-0.1，图形看起来起伏明显，而我用同样的命令做出了的纵轴坐标却为0.5-2.0，结果挤在一起，很平坦，请问方老师，如何才能用S-plus命令改变坐标的尺度？怎样才能改小它？期待方老师回复，谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Reference FIEGARCH Leverage EGARCH模型 FIGARCH 请教 老师

您好，不好意思，暑期回老家了一趟，不方面上网。
1、GARCH的系数和大于1，说明是不收敛的，这时候说明建立的模型有问题，需要换个模型
2、在不同的坐标体系里，同样的数值线段起伏肯定不一样的，你可以在EXCEL作图试试。