数量化投资技术系列报告之二十九:将区分度动量模型延伸至三维空间

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与经典资产定价理论中的传统多因子模型不同,我们的区分度动量模型虽然也以因子为观察对象,但与其从逻辑和结构上都截然不同,体现在以下三个方面:首先传统多因子模型的数据样本通常为数年甚至数十年,回溯中存在严重的未来数据自我反馈,而区分度动量模型的观察期为20-60天;其次区分度动量模型采用的是度量方法而非回归方法;最后区分度动量模型为非线性模型。

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