楼主: 鲁峰
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[宏观经济学教材] 我的宏观计量学习教材 [推广有奖]

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鲁峰 发表于 2011-3-16 11:47:33
猪人兄这么晚了还不睡,真是在高校工作的好处。我就不行了,一定要朝九晚五呵呵。
    不过猪人兄的评价总是一语中的,我很佩服:

    首先,我个人觉得计量方法,其实与DSGE完全是方法观念上的不同。应该是经济学理论发展不同阶段的标志吧。所以现在很多做宏观研究的人(特别是老外们)似乎很瞧不起仍然用计量模型来做“模拟试验”的人。因为,计量模型只能给出试验结果,更适合比较静态分析,而结构宏观计量则把试验动态的变化过程也展现了出来,是动态分析。所以,前者是后者的必要基础。正如学习数理经济学,必然要先静态而后动态。因此,个人觉得,对于初学者而言自然应该先重视计量经济的基本方法,然后再尝试动态的结构宏观计量。这是结构宏观计量在国内不受重视的第一个原因,就是它的方法论更高级,也更难。

    当然,还有另外一种客观局限导致结构宏观计量在国内普遍应用不广,这就是人们还没有认清中国宏观经济个体的理性行为究竟是怎样的。这是个重大的理论问题,说的简单点,就是西方DSGE框架能否照搬过来应用的问题。显然,最基本的问题是我们必须把中国居民、生产者的效用函数、利润函数进行重新建模,并设立符合中国国情的各种约束条件。然后在这个新框架下求解均衡,并进一步让均衡运动起来。这是大工程,我想没有一批经济学精英的努力恐怕是实现不了的。呵呵,不知猪人兄在这方面可有什么想法,或许可以做此方面的开山工作,亦未可知。

    至于兄所说的教材,我觉得格林(2003)是一个对计量学科进行的总结。因此对于一个像我这样的初学者(或说高校学生),为了了解计量、学好计量,读一读是有必要的。但是如果说因为读了以后,就能做出怎样的好研究,则是不大可能的。教材就是教材,没什么研究价值。所以很多人都觉得林文夫(2000)是对它更好的替代品。

    线性代数教材,兄果然是慧眼,开始我的帖子中写的就是“G. Strang”,但是考虑到我这帖子更多面向的初学者,所以后来改成了D.C Lay。因为他更基础一些,而且应付计量经济学所用到的矩阵理论基本够用了。我学习的一个主要感觉是——适合自己的教材就是最好的。所以,作为一个初学者,我更倾向于使用逐步提高型的教材,即那些不会挫伤学习自信,又能基本包含应知应会内容的教材。对于卡塞拉&伯格(2e)与德格鲁特&斯科维什(3e)的选择也是如此。其实,就二者理论内容的难度是茶不多的。但是前者在经典理论内容的涵盖面更广一点,后者则对一些新理论有所介绍(尽管不多)。所以,出于前述原因,我也选择以德格鲁特&斯科维什(3e)为主,辅以卡塞拉&伯格(2e)的部分章节的学习方法。因为,就我个人的学习经验来看(特别是对于我这样的自学者),以一本稍简单的教材为主,辅以高等一点的教材学习效果更佳,仅此而已。所以,我觉得,兄既学过了卡塞拉和斯特朗,就绝无再看大卫.莱和德格鲁特的必要了。

    至于兄提到的钟开莱,我一方面没有读过,不敢妄评;另一方面对他的书也有所耳闻:大抵是那种只有数学专业才会认真学习的纯数学教材。因此其理论性、抽象性之强是可想而知的了。这也是我不到万不得已不去碰这类教材的原因,呵呵,毕竟自学精力有限啊!虽然有些不够“主流”。这也是我更喜欢用simon&blume(1994)、takayama(1984)和D.Corbae, M.Stinchcombe&J.Zeman(2008)过渡到L&S(2004)、卡诺瓦(2007)的原因,而不喜欢所谓的老B(名字记不太清楚了)的纯数学教材。
70# 猪人
思考、简洁、行动、低调

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猪人 发表于 2011-3-17 16:05:18
看来又要买和打印了不少书了。

鲁兄对结构模型研究在中国是否适用的疑虑,我有如下解答。当然,不算是解答,而应该说是绕过。说句不恰当的话,为了混口饭吃,我等搞结构模型的人早就自我洗脑了。洗脑的工具就是Friedman这类人所执着的经验主义+科学实证主义+工具理性主义。

简单来说就是四点,第一,共设是否现实不重要,重要的尽可能引入实际的约束。第二,实际约束的引入力求易于处理,而非符合现实。第三,以上都不是最重要的,最重要的是模型的预测能符合经验事实。第四,如果以上问题搞定了,那模型的其他预测,至少在现阶段是可以用于指导政策设计的。

或者用另一句话,模型是拿来用的,不是拿来相信的。

从Friedman开始,宏观学界充斥着我这类,或者比持有更偏激的方法论和认识论的人。

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猪人 发表于 2011-3-17 16:08:57
还有一个想法,教材是看不完的。门槛迈过了就赶快看paper。根据paper和研究来选择知识的学习,根据知识的学习来选择教材。

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猪人 发表于 2011-3-17 16:13:26
另外还要补充说一点,计量在宏观里面的意义是重大的,但并非是鲁兄所说的这个意义。说实话,鲁兄的考虑,是大规模宏观计量研究时代的一个翻版,只是当时考虑到没有理论可用,而您考虑到是模型的公设或重要约束不符合现实。计量的作用,不论是作为检验理论的实验工具也好,还是作为提炼某些信息的观测工具也好,其作用只有一个empirical。她只能指导理论和理论的发展,不能用于指导实践,如果硬要这么做,就必然被扣上两个帽子:“规范研究”+“Lucas批评”。

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tsunami2010 发表于 2011-3-19 07:00:50
樓主太有才,很好的分享,謝謝了

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jlwjlwjlw 发表于 2011-3-25 20:01:15
顶楼主!!

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kilion2004 在职认证  发表于 2011-4-13 14:03:12
很好的帖子啊,有收获。感谢楼主的分享!
东方欲明星烂烂

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nathan9800 发表于 2011-4-14 11:24:22
很有点道理,支持一下

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cy90616 发表于 2011-4-15 13:16:41
对此很感兴趣

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dongyx 在职认证  发表于 2011-4-16 07:01:16
建议看一些高等概率论的东西,最有帮助了。

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