我的宏观计量学习教材

回复鲁峰和wangfaxian同学的帖子：

1、Canova的书太难，以致我从第一页起就看不懂。虽然我技术一般，但我想，大多数人可能也有我这个感觉。一本书写得再好，但看不懂也枉然。再说看了一些论文，说实话Dejong的基本够用了。再说极端些，做新凯恩斯时，Uhlig的toolkit，或者K-P-R方法和软件包都够用了。做RBC可能要难一些，但看Dejong完全够用。

2、Hamilton（1994），经典是经典，但有几章说得太少，这几章对做RBC乃至做宏观的来说很有用。譬如，对做经济周期的来说，谱分析说得太少了；对做empirical的来说，VAR说得太少了；对所有宏观经济学学生来说，他并不是以ML或GMM为主线，所以连估计也学不到什么东西。相反，他强调的，对我来说都没什么用，比如协整、单位跟、Granger之类的。所以需要有大量的补充教材。

说到数学书，不应该忽略如下两本：

Cassela的统计推断，
Gilbert Strang的现代代数及其应用。

前者大家都知道，后者在Marimon和Scott以及Uhlig中被引用了多次。我买了一大堆线代，就这本最给力。其他要么太简单要么太理论了，看了作用不大。

抽象代数之类的书，我发觉看了也没多大用，我的感觉是看再多也没用，反之，看再少，也会有所收获。这个感觉很奇怪。

看这么多能记得住就见鬼了 不如要用啥学啥....

兄弟，不是我批评你，你搞研究才刚入门而已：

首先，你说的“看多了记不住”可能是对的，但是用心看，看得多了准能记住。否则看那么多干什么？况且，“看得多”不是要每本书都一字一句的死抠下来，而是因为没本书都各有优劣，必须相互补充才行。之所以看到多，或者说把阶段分的多（我文中分了4个学习阶段），当你没有老师指导全凭自学的时候，你就真正领会“循序渐进”的意思了。

其次，你说的“用什么学什么”可能也是对的，但是没有基础，你可以去试试看。也许你能凭借一时的小聪明写出点东西，但是做学术没有扎实的基础，早晚要栽大跟头。而且，心中没有基础，你临时学起来需要的方法来绝不会很得心应手的。

当然，如果你不搞学术，那么就另当别论了。 43# zhuyuzlf

我把学习阶段分的多（文中分了4个），而且用的书基本上都是“循序渐进”类型的，务求相互之间有部分能相互衔接。实属没有老师指导全凭自学的无奈之举。呵呵，让您见笑了。 40# wangfaxian

就某一个方面讨论，你的目标太大了。

44# 鲁峰
哇 不用加粗吧
那话又不是我说的 是randall教导 我觉得满有道理的
当然我是才入门 所以不推书 我的建议是不要把伍和hamilton这类入门级教材当高级书，何况用这两本的学校真不多 mit用不用我不清楚 不过即使用也顶多是二年级用 ls也说了讲的东西很没用 所以还是要啥学啥好

我真不觉得Wooldrige和Hamilton对搞theoretical，尤其是theoretical macro的来说，是入门教材。

Hamilton 对于你们都是入门教材了？看来坛子里都是‘大师级’经济学家！！！！
建议大家开辟一个专栏，进入细节来讨论时间序列计量，尤其多重方面的，也好让我们有个学习的机会！！！

呵呵，年轻人有这种不怕难的劲头是好的，随他去吧。 49# wangfaxian