我的宏观计量学习教材

感谢楼主分享经验

要下大工夫，潜下心来看！！

谢谢楼主。

great, thanks

膜拜中，虽说这些书我都有了，中文 英文 但没怎么看

这些课程可真难啊！要求数学基础是哪些？

我这里列的教材，特别是前两个学习阶段的伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》、恩德斯《时间序列分析》，都是轻数学推导，重方法思想和直觉的基础书籍。因此，这两本书真的不难理解，关键是你要认真看书，认真完成课后练习题。而且，看完这两本书，国内主流杂志上的应用计量研究的论文都能读个差不多了。因为前者重在横截面和面板数据方法，后者重在时间序列方法，涵盖较广。
        对于其他教材，例如格林、汉密尔顿等，我觉得一定不要还没看书，就先害怕起来。其实，老外写教材很多都是“读者友好型”的，就是说他们写的理论内容是循序渐进的，所用数学工具基本上包含在书中了。很多教材都有数学附录和专门讲解数学工具的章节，掌握了这些内容，基本上就能把这些教材读下来了。至于理解，一方面是要在随后的时间里慢慢学习更多的数学，另一方面就是在实践中不断摸索了。所以，不要被这些教材吓到。他们真的没那么难，我有亲身体验的呵呵。
        最后，经济类本科水平的数学基础当然是需要的，而且教材我也列出来了——德格鲁特《概率统计》、D.C.莱《线性代数及其应用》。你花上一年的时间，把这两本书结合伍德里奇的《计量导论》读完，相信你的计量学习之路，一定会很光明的。 66# litianruby

十分感谢，学习学习！

鲁兄的帖子我一定要来踩踩滴。

计量我严重不懂，所以只说学习路径，希望供大家借鉴。


计量这方面我所知不多，至今也是意兴阑珊，现在想来，其原因就是教材的问题。

我们当时老师用的是Greene，而这教材又被广大海龟所严重鄙视。海龟做empirical的多，而做empirical的多半都是微观计量。微观计量的经典教材无可非议是Wooldrige。


学到宏观计量后又发现，这个领域早就在Lucas诅咒下，蜕化了成了结构计量和时间序列，分别对应理论和经验研究层面。结构宏观计量方面，国内根本不重视，只有自己学。后者的话，前几年好像全国上下都是“Hamliton+王燕”打天下，到处都是单位根、协整、Granger。（话说回来，这几年又到处是VAR、误差修正和脉冲响应。估计再过几年又会到处是SVAR。）


现在想来非常后悔，虽然Greene的老版教材定位很模糊（新版好得多），但却是是最适合不做微观计量的学生做入门教材的。Wooldrige不适合，因为需要前面一本初级的基础，定位又直接是微观计量；Hamilton也不适合，因为其中强调的重要内容是80-90年代的；Hayashi的也不适合，因为不看Greene+Wooldrige+雨宫健，可能根本不知所云。到头来才发觉，Greene还是最合适的，但现在已经没办法净下心来看这本书了。

说个有趣的事情，

恩德斯这几年好像比较受欢迎，但前些年是王燕。这应该能解释为什么前些年看学生的论文，都是千篇一律的单位根、协整、Granger，而这几年都是VAR、脉冲响应和误差修正了。

另外，鲁峰兄推荐的D.C.莱，我还没看过。诚心请教，不知道兄台从哪个角度推荐这位作者的线性代数？

因为如果是DSGE的话，Gilbert Strang的应该最适宜的线代教材了。如果莱的线代比较适合用于计量学习，那本人必须去收一本。

还有，鲁兄能否评价下Cassela《统计推断》和德格鲁特的概率的异同和优劣？感觉看Cassela后还是不懂概率，钟开莱又看不懂。