西学东渐——海外文献推荐系列之十八

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投资要点


西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，我们在平日的工作中，常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也正促使我们通过大量的材料阅读，去粗取精，将我们认为最有价值的海外文献呈现在您的面前！为了保证品质，我们的文献推荐系列报告将以双周形式推出，每期推荐 篇不等的优秀文章。

本期的两篇文献聚焦在私募基金评价及期权衍生品方面的研究。 第一文章主要介绍了如何采用多目标线性规划的方法，在构建私募 组合时获得对私募各策略产品的最优资产配置比例。 第二篇文献研究的是期权与其对应的标的资产成交量比率及其影响因素，从结果来看，随时间变化很大，并且它在横截面上与规模、交易成本、隐含波动率、 期权和机构持股密切相关。


文献一： Fund of Hedge Funds Portfolio Selection: A Multiple-Objective Approach
文献二： O/S: The Relative Trading Activity in Options and Stock

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关键词：西学东渐 hedge fund Objective Portfolio Selection