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[文献] 我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型 [推广有奖]

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internet.hzx 发表于 2020-7-4 01:45:03 |AI写论文
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我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型


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【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2020&filename=JZGC202011042&v=MjU5NjlPWnJGaWpnVnIzQUx6Zk1iYkc0SE5ITnJvOUJab1I4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUjdxZlk=

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关键词：CoVar VAR模型 GARCH AR模型 溢出效应

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giresse -40 违反论坛规定

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沙发
giresse 在职认证  发表于 2020-7-4 01:45:04
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Mengguren15 + 20 共5页

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藤椅
Mengguren15 在职认证  发表于 2020-8-9 17:49:44
经核对，giresse版主的回复（共5页）符合要求，现设置为最佳答案。请楼主配合及时设置答案，已经提醒过很多次了。
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