资料简介
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
学习目标
① 实现从录入数据到完成计算
② 利用分位数回归的方法建立模型和处理数据
③ 计算VaR、网络CoVaR
案例介绍
本案例参考网络CoVaR的相关论文
本文采用14家上市银行的数据,运用CoVaR方法和分位数回归技术,来研究金融机构之间相互的风险溢出,构建14乘14的风险溢出网络,进行了14乘13次的CoVaR计算
操作软件
Eviews软件。
该附件在这个https://bbs.pinggu.org/thread-7925441-1-1.html基础上进一步发展的模型拓展
其相关原始数据在这个链接已经给出。
附件
计算结果