静态网络CoVaR模型——基于分位数回归

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资料简介

实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。

学习目标

① 实现从录入数据到完成计算

② 利用分位数回归的方法建立模型和处理数据

③ 计算VaR、网络CoVaR

案例介绍

本案例参考网络CoVaR的相关论文

本文采用14家上市银行的数据，运用CoVaR方法和分位数回归技术，来研究金融机构之间相互的风险溢出，构建14乘14的风险溢出网络，进行了14乘13次的CoVaR计算

操作软件

Eviews软件。

该附件在这个https://bbs.pinggu.org/thread-7925441-1-1.html基础上进一步发展的模型拓展

其相关原始数据在这个链接已经给出。

附件

NETCoVaR程序与文件.rar (56.96 KB, 需要: RMB 39 元)

2021-11-27 17:42:14 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

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关键词：CoVar 分位数回归 VAR模型 AR模型 分位数