协整检验，年度数据不够，怎么解决伪回归问题？

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求教：协整检验的年度数据样本好像最少20-30个，但是由于各种原因，只搜集到11年的数据，而分析的自变量有三个，因此就不能在此基础上进行协整检验了，否则分析的结果不准确。但是，这样的话时间序列的伪回归问题没有得到解决。

       因此，想问大家：是不是在数据比较少的情况下可以忽略掉伪回归问题呢？如果不行又该怎么解决呢？或者说从可以偏重从哪个角度来分析问题吗？

       急切求解，谢谢大家

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关键词：协整检验 年度数据 伪回归 分析问题 数据比较 数据 检验 解决 年度

碰到这种情况，我认为主要解决思路有两个，供参考
1、样本太小，非要协整或ols，存在明显硬伤，不可强为之。不妨用用eviews自带的数据频率转换功能，将年度数据转换为季度数据，这样以来，样本扩大了，可以建模了。
2、小样本贫信息，不妨就用灰色gm（1,n）来建立，效果也很好。

gssdzc 发表于 2010-7-28 18:52
碰到这种情况，我认为主要解决思路有两个，供参考
1、样本太小，非要协整或ols，存在明显硬伤，不可强为之。不妨用用eviews自带的数据频率转换功能，将年度数据转换为季度数据，这样以来，样本扩大了，可以建模了。
2、小样本贫信息，不妨就用灰色gm（1,n）来建立，效果也很好。

非常感谢！
但是您介绍的这两种方法，我都不会用，有谁能否介绍详细的操作过程和原理？

记得上课时老师讲过，有点记不清了
针对数据的不平稳性，有两种观点，一种以格兰杰为代表，通过差分换平稳，不然有伪回归。另一种，Sims为代表，认为差分会失去长期信息。而且，伪回归只有有这个可能，不一定个个都伪回归。协整同时考虑了以上两种观点。
不协整也行吧，反正有支持这种观点的。哈哈哈

灰色那个怎么做啊？听说过，还没亲自做过，得学习学习！

顶起，继续求解