求教协整检验时存在异常值的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

您好连老师，我的数据是1991-2009年的产品A、产品B的单位价格年度数据。其中产品A的单位价格在1995年是个异常值。请问我该怎么做两者是否协整的检验？ 盼复，多谢，多谢。我已经用您教的方法检验了两个序列是单位根过程。

[tr]  [td=1,1,64][tr][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][/tr][/td][td]
[/td][td=1,1,64]
[/td][td]
[/td][td=1,1,64]
[/td][td]
[/td][td=1,1,64]
[/td][td]
[/td][td=1,1,64]
[/td][td]
[/td][td=1,1,64]
[/td][td]
[/td][td=1,1,64]
[/td][td]
[/td][td=1,1,64]
[/td][td]
[/td][td=1,1,64]
[/td][td]
[/td][td=1,1,64]
[/td][td]
[/td] [/tr]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协整检验 异常值 年度数据 怎么做 连老师 检验 求教 异常值

如果数据是从1993-2009年年度数据可否做两变量协整检验

第一个问题有两种处理方式：
其一，如果1995年的数据是由于输入错误所致，你可以考虑采用插值的方法补入，进而采用传统的协整检验方法进行分析；
其二，如果1995年的数据并非录入错误，你可能需要采用考虑结构突变的协整检验方法。遗憾的是，视频中并未介绍这一方法，我本人对它也不是很熟悉，还请自行在Google或stata中搜索一下相关的解决方法。

至于第二个问题，我觉得并没有确定的答案，这决定于你如何看待协整关系，以及如何界定“长期”关系。在现有文献中，也有不少学者是采用10余年的资料执行协整分析的。因此，你可以做，但解释时需要谨慎。

再请问您，如果一个序列是单位根过程（ADF检验P值为0.632，可以说它是单位根吗？），而另外一个序列不是单位根过程，是个去趋势平稳过程，那么这两个序列可以做协整吗？有劳您了

协整是为了分析两个非平稳序列的关系，你所言的情况应该无法做协整分析。
可以对非平稳序列差分，进而采用传统的回归方法进行分析。