求助，关于VECM里的impulse response function

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三变量都是I(1)，选定lag 为4，且确定有一个协整后，建立VECM后，我点击impulse 想做IRF,

图中并没有发现长期均衡的结果。。。这是不是说明我的VECM有问题？？还是我操作上不对？？

很想知道原因，谢谢大家帮帮忙



结果如图

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关键词：response function impulse Pulse resp 求助 VECM function impulse response

我看一篇文章上说
Proper procedures for computing IRF for a cointegrated system are:
(a) Determine the cointegration rank by LR test;
(b) Estimate the ECM model
(c) Converted the ECM back to VAR model;
(d) Use the resulting VAR model to perform IRF.

想问下这第三部在EVIEW中怎么操作？是直接在VECM中点impulse 吗？

我觉得定阶一般是先建无约束的var，在方程窗口的下拉菜单中有，vec的阶数比var少一阶。你那篇文章中是先建vec，在建var，用var做脉冲响应函数。脉冲响应函数没什么用，我觉得。实际上是先算出每个变量的标准差，这其中可能要用到一些分解技术分解变量间共同的部分，实际就是让残差不相关。然后a对自身及其他变量的脉冲响应就是另a等于残差的标准差，其他变量为0。带入解出的var中，反复迭代，把这些迭代值绘成图，就是脉冲响应了。脉冲响应理论上能对一个脉冲干扰做分析，但是现实中系统往往是不断受到冲击。

脉冲响应一般是var的，vec的脉冲响应怎么回事我也不明白。一般平稳的var模型的脉冲响应在一定时期内都会回到初始值，如果没有回到初始值则说明模型有问题。

也就是说VEC下不可以用IRF ？

那如果将原始I(1)序列都取差分，化成I(0)然后建立VAR，选 LAG，如果VAR稳定再做IRF ？

youporn 发表于 2010-8-1 22:07
三变量都是I(1)，选定lag 为4，且确定有一个协整后，建立VECM后，我点击impulse 想做IRF,

图中并没有发现长期均衡的结果。。。这是不是说明我的VECM有问题？？还是我操作上不对？？...........

图基本上没问题，这就是VECM也就是协整下，变量受到冲击，回复到长期均衡下的各期 Impulse responses；
别忘记，所谓协整下的长期均衡，指的是common stochastic trends；
白话也以简单模式例：I(1)变量，分享 common stochastic trend，致变量的线性组合为平稳。

接续而来，这个impulse response，包含两部分，其一、长期均衡的趋势(common stochastic trends)，短期迈向长期均衡的调整 (adjustments)；
你若要分离出这两部分，常用两个方法：第一、直接解出 common stochastic trends，第二、直接解出短期变动调整的 coefficient matrix；
方法一，再透过VECM(p-1)->VAR(p)>VMA(无穷)构成的各期umpulse response，由此扣除common stochastic trend就是短期调整
方法二，直接表示。

这两个方法，前者比较直接简单，後者过程比较繁杂。

VECM(p-1)转回VAR(p)，这个部分，原理与ADF test一样，请自行复习 ADF test ；
VAR(p)转VMA(无穷)，有两个方法常用，请分别参考Hamilton(1994)第1章与第10章。

网友 787740190，三楼不通，四楼不对；
楼主自己5、6楼也不对。

楼上高人啊 学习了受教了

多谢7楼指点，脉冲响应函数的数学理论部分我也不太清楚。我这个观点是在杜江 谢志超 译的Enders W的应用《计量经济学:时间序列分析》上看到的，它那本书里把脉冲响应函数定义为一个时间路径，也就是迭代的结果，乔利斯基分解他是用双变量svar为例，用一种类似解方程的方法描述的。李占风老师的《经济计量学》里面求解脉冲响应函数也是一个迭代的方法，就是我说的另某变量为残差的标准差，其他变量为0，带入反复求解。乔利斯基分解是通过变换使得残差正交

那到底基于VECM模型的脉冲反应可以用EViews直接做吗？
我用Eviews直接做 得到的是没有差分过的变量之间的冲击 这样的脉冲是对的吗？楼主图中的LGDP也是指差分前的么？