[问答] 请问做协整的两组数据需要个数一样么？ [推广有奖]

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ericprince 发表于 2012-3-11 21:36:10 |AI写论文

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小弟我最近在写毕设，讨论中美股市指数的关系。我搜集了上证综指和S&P500的5年每日收盘价，但由于中美股市开市日期不同导致两组数据个数不一样。想请问一下，我需不需要先找出两组股指在共同的交易日期中的价格，使两组数据个数一样，然后再做ADF和协整呢？还是直接用原始的数据去做ADF和协整？另外如果要继续做Impulse Response的话，用不用把每日数据一一对应呢？