[朱杰]上海大学悉尼工商学院金融学副教授、特许金融分析师朱杰在线访谈

柳新~ 发表于 2020-7-15 16:27
朱老师好，想问您一下VaR模型使用的问题，如果想研究商业银行风险管理问题。可以使用VaR模型吗？或者哪个模 ...

VaR模型是常用的风险管理模型，巴塞尔协议中也推荐使用VaR模型来测算银行的风险敞口。但因为商业银行风险管理涉及到不同领域的风险，如市场风险、信用风险、利率风险、操作风险等，因此除了VaR模型之外，还要根据风险的特性选择其他合适的模型进行测算和管理。常用的模型还有Expected Shortfall, Co-VaR等。

小小麟 发表于 2020-7-15 16:30
朱老师，想问一下您，如果数学不好，是不是就不能金融方向的研究了？像金融计量和金融工程都是对数学要求非 ...

确实，如果数学不好，对金融方向的研究会有影响。但我想说明的是，金融学不是数学，金融学研究的是金融市场的问题，之所以要用数学，是因为很多金融市场的问题除了数学外很难描述清楚，因此数学只是一个有用的研究工具。但很遗憾，到目前为止，除了数学，我们没有找到其他更有效的工具，因此大多数金融问题的研究还不得不依赖于数学。

朱老师您好，金融计量的研究数据很重要，老师能否推荐几个好用的金融数据库，还有国外的金融数据可以怎么获取？

  朱老师好，想问一下老师CSAD和CSSD两个模型现在用的多么？  对后续发表论文有帮助吗

朱老师好，金融学用到很多模型，我在写论文时有这样一个问题，用模型，用软件把数都算出来了，但是不会解读，不会写分析结论，这种情况需要怎么进行学术上的联系进行改进呢？

18249079690 发表于 2020-7-16 18:26
朱老师，您好，高考刚刚结束一周，很多考生要开始报名了，想询问老师一下金融数学这个专业怎么样？本科毕业 ...

具体还是要看这个专业的课程设置吧。从名字来看，可能更偏重于数量分析等理论学习。如果考研的话，可以考虑金融学硕士，有风险管理、量化投资、金融分析师等方向，具体还是要看报考的学校和专业。

客初 发表于 2020-7-17 09:25
朱老师好，想写写股票收益率方面的论文，老师能不能推荐一些具体的方向呢？

这个是资产定价的一个重要领域，有很多方向，例如收益率的预测、收益率和风险的关系、截面收益率和时间序列收益率解释因子的选择等等。

愫音丶 发表于 2020-7-17 09:33
朱老师您好，想问一下金融计量、金融工程和计量经济学有什么不同？看了几本金融计量的教材，感觉内容计量经 ...

金融计量和计量经济学是有一定联系的，金融计量是计量经济学在金融上的应用，可能更偏重于对时间序列的分析，而对面板数据的相关分析应用较少。金融工程是指用数学和工程学的的方法来建立金融模型（如在金融衍生品定价中常用的描述股价变动的随机微分方程），更侧重于在金融衍生品定价方面的应用。

愫音丶 发表于 2020-7-17 09:33
朱老师您好，想问一下金融计量、金融工程和计量经济学有什么不同？看了几本金融计量的教材，感觉内容计量经 ...

金融计量和计量经济学是有一定联系的，金融计量是计量经济学在金融上的应用，可能更偏重于对时间序列的分析，而对面板数据的相关分析应用较少。金融工程是指用数学和工程学的的方法来建立金融模型（如在金融衍生品定价中常用的描述股价变动的随机微分方程），更侧重于在金融衍生品定价方面的应用。

经济小小白白 发表于 2020-7-17 16:32
朱老师您好，金融计量的研究数据很重要，老师能否推荐几个好用的金融数据库，还有国外的金融数据可以怎么获 ...

国内常用的数据库有CSMAR（国泰安）、万德等，国外在学术上应用较多的数据库是WRDS，其中股票市场的数据基本上在CRSP和COMPUSTAT这两个数据库里。这些数据库可能有免费数据，但大多数的数据都是要收费的，你可以咨询一下学校的图书馆，看看是否订购了这些数据库