ADF序列平稳性检验结果问题（月经贴）

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有几个问题实在困扰小弟很久了，在论坛上找了很多答案也是莫衷一是，莫非ADF检验真的是一种艺术，没有一种具体的标准？
Q1. 检验式的确定：首先，截距和趋势项的确定，翻阅的材料大多是根据序列的图形做出判断，有没有更严密一点标准？还有，一旦包括趋势项的时候是不是肯定也得包括截距项？
Q2. 检验式的确定: 滞后项选择的问题，翻阅的材料大多是根据AIC，SC标准，还有说用DW的，但是我看到的DW检验好像只是适应DF检验的？我用的软件是eview 6.0，滞后项是自动选择的，但是有个maximum lag longth还是需要自己指定，这个指定又有什么严格的标准？
Q3. ADF统计值和对应的P值，
                                                                          t-Statistic      Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic            -2.255160     0.1948
               Test critical values:    1% level        -3.808546
                                                   5% level        -3.020686
                                                  10% level        -2.650413

如果P值过大（比如Prob>0.05）是不是就可以认为此次检验式设定失败，得重设检验式？或者说根据这个可以直接得出结论，原序列含有单位根？还是说这个P值不用管，只要直接拿ADF值－2.25516跟下面的关键值比较就行了。

Q 4.                Variable                       Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.              
                  SERIES02(-1)                  -0.173246    0.076822    -2.255160    0.0376
                 D(SERIES02(-1))              0.632822      0.255257    2.479157    0.0239
                            C                            19380.02       8564.832    2.262744    0.0370

如果这里的Prob. 不显著，即大于0.05怎么办？是不是检验形式不准确（截距，趋势项或者滞后项不对），得重设？



菜鸟刚开始学计量经济，可能问得不是狠专业，希望得到高手的指点，我也希望此帖能解决很多像我这样的菜鸟的困惑，谢谢！

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期待高手们给系统一点的解答，谢谢～

顶起来～顶起来～

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原序列存在单位根，因此回归的结果是“为回归”没有意义，高铁梅指出：三种检验形式通过任何一种检验就可以认为没有单位根。

kemufei 发表于 2010-8-5 23:20
原序列存在单位根，因此回归的结果是“为回归”没有意义，高铁梅指出：三种检验形式通过任何一种检验就可以认为没有单位根。

有联系方式吗？牛人

Q1：一般就是根据图形做出初步判定的，没有什么更严密的准则，一旦存在趋势项，一般情况下都是同时包含截距项。你最好三个都试试，只要有一种情形认为不存在单位根，就认为不存在单位根。
Q2：一般都是通过AIC和SC准则确定的，当然，系统可以自动选择最优滞后阶数，这个最大滞后长度需要自己指定，当然，这个指定没有什么准则，只要你觉得长度合适就可以了。而且一旦出现你设定的最大滞后长度=选择的最优长度时，你可以再指定更大的最大滞后阶数。
Q3：看P值是最好的，这个例子中是原序列含有单位根，不平稳的，你还需要把其他两种情况（根据截距、时间趋势）一起来看，如果有一种拒绝了，就视为拒绝。
Q4：这个问题没看大明白，应该也是ADF的检验结果吧，但是应该与Q3不同，Q4是包含截距项且最优滞后阶数为1的检验结果，从检验结果看来，序列已经平稳了，与Q3的检验结果相反，如果Q3和Q4是针对同一序列的两种设定（即截距和时间趋势），那么可以说这个序列是平稳的

qingqing840322 发表于 2010-8-5 23:58

Q1：一般就是根据图形做出初步判定的，没有什么更严密的准则，一旦存在趋势项，一般情况下都是同时包含截距项。你最好三个都试试，只要有一种情形认为不存在单位根，就认为不存在单位根。
Q2：一般都是通过AIC和SC准则确定的，当然，系统可以自动选择最优滞后阶数，这个最大滞后长度需要自己指定，当然，这个指定没有什么准则，只要你觉得长度合适就可以了。而且一旦出现你设定的最大滞后长度=选择的最优长度时，你可以再指定更大的最大滞后阶数。
Q3：看P值是最好的，这个例子中是原序列含有单位根，不平稳的，你还需要把其他两种情况（根据截距、时间趋势）一起来看，如果有一种拒绝了，就视为拒绝。
Q4：这个问题没看大明白，应该也是ADF的检验结果吧，但是应该与Q3不同，Q4是包含截距项且最优滞后阶数为1的检验结果，从检验结果看来，序列已经平稳了，与Q3的检验结果相反，如果Q3和Q4是针对同一序列的两种设定（即截距和时间趋势），那么可以说这个序列是平稳的

q4:从哪里看到检验结果说平稳了呀，看那个了？

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