[教与学] Ito公式有什么用？ [推广有奖]

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spring213 发表于 2010-8-6 11:11:05 |AI写论文

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Ito公式有什么用？在衍生产品定价中有什么用处？

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关键词：Ito 衍生产品生产品公式 Ito

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沙发

louizj 发表于 2010-8-6 11:15:12

函数可导（Remann）需要函数满足一些很强很苛刻的条件，在金融领域，比如股票价格随时间的变化是随机的，而股票期权的价格是股票价格的函数，也就是说，这一函数的自变量是随机变量，这样的函数在Remann 条件下是不可导的，为了在随机环境下的函数也可导，提出了Ito公式，它是解决随机环境下的可导性问题的。