楼主: fh8281
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求助:hausman test 结果是什么? [推广有奖]

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楼主
fh8281 发表于 2010-8-7 20:16:01 |AI写论文
3论坛币
各位大虾:
   因数据是panel data,故需判断是用随机效应还是固定效应模型。
  当检验结果做出来后,我看不懂。
麻烦大家看数据后,告诉如下两个问题答案。
1. hausman test 值是多少?根据这个数据,该采用什么模型?
2.为什么选择这个模型?

在线等,谢谢!
数据如下:

xtreg longunemrate eplfreetoworld loggdp perddp if year>2004,fe
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        94
Group variable: year                            Number of groups   =         3
R-sq:  within  = 0.2006                         Obs per group: min =        31
       between = 0.6115                                        avg =      31.3
       overall = 0.2016                                        max =        32
                                                F(3,88)            =      7.36
corr(u_i, Xb)  = -0.0779                        Prob > F           =    0.0002
------------------------------------------------------------------------------
longunemrate |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
eplfreetow~d |   .3141716   .1417594     2.22   0.029     .0324546    .5958885
      loggdp |  -2.481883   1.219291    -2.04   0.045    -4.904968   -.0587981
      perddp |  -.0002583    .000097    -2.66   0.009     -.000451   -.0000655
       _cons |   95.49042   33.84686     2.82   0.006      28.2269    162.7539
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .98842057
     sigma_e |  17.076294
         rho |  .00333921   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(2, 88) =     0.10               Prob > F = 0.9022
. est store fe
. xtreg longunemrate eplfreetoworld loggdp perddp if year>2004,re
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        94
Group variable: year                            Number of groups   =         3
R-sq:  within  = 0.2006                         Obs per group: min =        31
       between = 0.6136                                        avg =      31.3
       overall = 0.2016                                        max =        32
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =     22.73
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
longunemrate |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
eplfreetow~d |   .3094663    .139949     2.21   0.027     .0351713    .5837612
      loggdp |  -2.469466   1.204047    -2.05   0.040    -4.829355   -.1095767
      perddp |  -.0002576    .000095    -2.71   0.007    -.0004439   -.0000713
       _cons |   95.32785   33.39519     2.85   0.004     29.87448    160.7812
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |          0
     sigma_e |  17.076294
         rho |          0   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
. est store re
. hausman fe
                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
eplfreetow~d |    .3141716     .3094663        .0047053        .0225833
      loggdp |   -2.481883    -2.469466       -.0124175         .192202
      perddp |   -.0002583    -.0002576       -6.70e-07        .0000194
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        0.05
                Prob>chi2 =      0.9969

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