楼主: 冬日思雨
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关于协整检验的意义探讨 [推广有奖]

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今天看到一篇文章,这样一句话,请高人帮我解读:


基金折价率服从均值回复过程,那么组成折价率的价格与净值之间也应该存在协整关系。


没看懂什么意思。


我知道协整检验是证明两组非平稳变量(价格和净值)存在长期均衡关系,但是和二者组成的折价率有什么关系呢?


小说明一下,我的毕业论文写的是封闭式基金折价率问题,折价率=(价格-净值)/净值
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关键词:关于协整检验 协整检验 封闭式基金折价 非平稳变量 封闭式基金 检验 探讨

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

折价率如果是均值回复,那应该是平稳的,那就是价格除以净值是平稳的,说明两者的比例关系稳定,应该是存在长期协整关系

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ermutuxia 发表于 2014-10-29 17:57:16 |只看作者 |坛友微信交流群
折价率如果是均值回复,那应该是平稳的,那就是价格除以净值是平稳的,说明两者的比例关系稳定,应该是存在长期协整关系

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