今天看到一篇文章,这样一句话,请高人帮我解读:
基金折价率服从均值回复过程,那么组成折价率的价格与净值之间也应该存在协整关系。
没看懂什么意思。
我知道协整检验是证明两组非平稳变量(价格和净值)存在长期均衡关系,但是和二者组成的折价率有什么关系呢?
小说明一下,我的毕业论文写的是封闭式基金折价率问题,折价率=(价格-净值)/净值
楼主: 冬日思雨
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关于协整检验的意义探讨 |
大专生 96%
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