用simulation，有效市场检验的问题

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在做一个project, 做了一个虚拟市场，用 monte carlo simulation生成了价格和价值， 目的是检验这个市场是否有效。
        现在已经有fundamental value 以及prices了（有1000次simulation的结果）， 想知道用那些统计检验方法可以检验价格是围绕价值波动的，我统计这一块相对较弱，只想到了correlation 和mean difference.  

        多谢指教。

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关键词：Simulation ulation ATION 有效市场 IMU difference 价值 统计

相当于是问，我怎么才能检验价格和价值这两个时间序列是否差异不大，，或者说价格是否有等同于价值的趋势

这么表达不知道对不对

金融里面的蒙特卡罗我还不熟，我个人觉得如果是2楼说的情况，似乎协整的一套理论可以用。个人的看法，我对这种模拟数据的处理不熟。统计里面一般是从现实数据中找出结论。等待高人的观点

相关分析也可以，均值的t检验一般的原假设是两个的总体没显著性差异，而待证实的是有显著差异。均值t检验不太合适，因为统计检验是证伪检验。

谢谢回答，相关分析是correlation吗，傻问一下。。。

大家一般检验随机漫步，用哪几个test呢

常用的随机性检验的参数检验是Q检验和LB检验，非参数的是游程检验。原假设都是序列是随机的。可能还有一些新的检验方法。
相关分析也有几种统计量，常用的皮尔逊的相关系数。另外还有斯皮尔曼的非参数方法。
相关分析的英文好像是correlation

皮尔逊的相关系数检验在Eviews6里面比较方便，给出了相关系数值和检验统计量的值和对应的p值。Q检验和LB检验在Eviews中画自相关图时给出了，也很方便，Eviews中给的是LB的值。剩下的在spss中比较容易操作