累乘法计算事件收益率请教！sql算法优先

code	date
1	20010102
1	20010103
1	20010105
1	20010506
2	20030201
2	20030206
2	20030406

上面的表格是事件数据

code	date	ret
1	20010101	0.001
1	20010102	0.011
1	20010103	0.021
1	20010104	0.031
1	20010105	0.041
1	20010106	0.051
1	20010107	0.061
1	20010108	0.071
1	20010109	0.081
1	20010110	0.091
1	20010505	0.101
1	20010506	0.111
1	20010507	0.121
1	20010508	0.131
1	20010509	0.141
1	20010510	0.151
1	20010511	0.161
1	20010512	0.171
1	20010513	0.181
2	20030201	0.191
2	20030202	0.201
2	20030203	0.211
2	20030204	0.221
2	20030205	0.231
2	20030206	0.241
2	20030207	0.251
2	20030405	0.261
2	20030406	0.271
2	20030407	0.281
2	20030408	0.291

上面的表格是收益率数据

code	date	rrer(10)
1	20010102
1	20010103
1	20010105
1	20010506
2	20030201
2	20030206
2	20030406

现在要计算上面的表格，也就是对每一个事件发生之后10日的累积股票收益率(累积乘法 方法计算)
注意，有的日子里有事件发生但是不是交易日，这样子的情况，需要将事件发生日期顺延到下一个交易日。

在此向SAS版面的各位大牛致以崇高的敬意！

1. data a;
   
2.         input code date:yymmdd8.;
   
3. format date yymmdd10.;
   
4. datalines;
   
5. 1 20010101
   
6. 1 20010103
   
7. 1 20010105
   
8. 1 20010506
   
9. 2 20030201
   
10. 2 20030206
    
11. 2 20030406
    
12. ;
    
13. run;
    
14. 
    
15. data b;
    
16.         input code date:yymmdd8. ret;
    
17.         id+1;
    
18.         format date yymmdd10.;
    
19. datalines;
    
20. 1 20010101 0.001
    
21. 1 20010102 0.011
    
22. 1 20010103 0.021
    
23. 1 20010104 0.031
    
24. 1 20010105 0.041
    
25. 1 20010106 0.051
    
26. 1 20010107 0.061
    
27. 1 20010108 0.071
    
28. 1 20010109 0.081
    
29. 1 20010110 0.091
    
30. 1 20010505 0.101
    
31. 1 20010506 0.111
    
32. 1 20010507 0.121
    
33. 1 20010508 0.131
    
34. 1 20010509 0.141
    
35. 1 20010510 0.151
    
36. 1 20010511 0.161
    
37. 1 20010512 0.171
    
38. 1 20010513 0.181
    
39. 2 20030201 0.191
    
40. 2 20030202 0.201
    
41. 2 20030203 0.211
    
42. 2 20030204 0.221
    
43. 2 20030205 0.231
    
44. 2 20030206 0.241
    
45. 2 20030207 0.251
    
46. 2 20030405 0.261
    
47. 2 20030407 0.271
    
48. 2 20030408 0.281
    
49. 2 20030409 0.291
    
50. ;
    
51. run;
    
52. 
    
53. proc sql;
    
54.         create table c as
    
55.                 select
    
56.                         a.*
    
57.                         ,min(b.date) as evt_date format=yymmdd10.
    
58.                         ,min(b.id) as evt_id
    
59.                 from a a
    
60.                 inner join b b
    
61.                 on a.code=b.code
    
62.                         and a.date<=b.date
    
63.                 group by
    
64.                         a.code
    
65.                         ,a.date
    
66.         ;
    
67. quit;
    
68. 
    
69. proc sql;
    
70.         create table d as
    
71.                 select
    
72.                         a.*
    
73.                         ,exp(sum(log(b.ret))) as rrer label='rrer(10)'
    
74.                 from c as a
    
75.                 inner join b as b
    
76.                 on a.code=b.code
    
77.                         and b.id-a.evt_id between 0 and 9
    
78.                 group by
    
79.                         a.code
    
80.                         ,a.date
    
81.                         ,a.evt_date
    
82.                         ,a.evt_id
    
83.                 ;
    
84. quit;

复制代码

做join的话肯定慢的，不知道楼主多少量的数据啊，时间多少，交易日流水有多少啊

交易日是股市10年的数据

1K股票*2K交易日大约200万条数据？
事件日不是太多1K左右的话，不会太慢吧

事件日是几万的数据量

可能是由于我的电脑问题，前面生成了大量的sas数据集，导致运行过慢，而不是程序的原因

我一个类似的语句，百万数据的事件连接百万数据的交易流水，简单的case when+sum聚合 PC跑是大约半小时
连接条件也有大小于.......
不知道了......

非常感谢lz的慷慨