出现异常值，ARMA预测问题

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请问各位大虾，如果时间序列数据出现异常值，应该怎么处理后才能继续用ARMA模型进行预测呢》？

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关键词：ARMA RMA ARM 异常值 请问各位大虾 预测 ARMA 异常值

首先请问，你是怎样判定其是异常值的呢？建模的时候，牢记一个原则，应该是先有数据而后才有模型的，不是为了模型而去套数据的。所以判定其是异常值很重要，如果数据统计资料没有问题的话，应该是异常值的可能性很小，比如用arima模型不合适，不妨用garch模型。如果真是异常值。也没有关系，只是一两个，那就剔除了，样本容量略为缩小，对建模也没有太大影响。供参考

2楼说的好！！！

说的 好 顶一下

2# gssdzc
由于2008年地震原因使得2008年数据异常低或高，我用的是1994-2009年的数据取预测未来几年经济指标的情况（GDP、财政收入等）。如果不处理2008年的数据是不是会影响后面的预测结果呢？

gssdzc 发表于 2010-8-11 12:40
首先请问，你是怎样判定其是异常值的呢？建模的时候，牢记一个原则，应该是先有数据而后才有模型的，不是为了模型而去套数据的。所以判定其是异常值很重要，如果数据统计资料没有问题的话，应该是异常值的可能性很小，比如用arima模型不合适，不妨用garch模型。如果真是异常值。也没有关系，只是一两个，那就剔除了，样本容量略为缩小，对建模也没有太大影响。供参考

2# gssdzc
由于2008年地震原因使得2008年数据异常低或高，我用的是1994-2009年的数据取预测未来几年经济指标的情况（GDP、财政收入等）。如果不处理2008年的数据是不是会影响后面的预测结果呢？

2楼的前辈厉害。

时间序列中，如果剔除某一年的数据，那整个序列不是不连续了吗