国外的文献为什么对变量的显著性检验不怎么重视啊？

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看了一些应用计量经济方面的文献，发觉这些文献对变量的显著性检验不怎么重视。

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关键词：应用计量经济 计量经济 文献 检验 变量 国外

我想很多人都有同感吧，不知道确切的原因，在这样做的时候有点慌啊，呵呵。

主要是自己学的计量经济学只是会让计算机算出结果那样的水平啊。见笑了，呵呵

It depends on the model. In some cases, analyst, before they have the data, knows that some parameter may not be significant, and the focus is on the magntude and sign. (I am not sure whether we are pointing to the same thing)

[此贴子已经被作者于2006-5-6 17:41:09编辑过]

如果是感兴趣的变量的话，可以不用太关注吧

有同感，看了解释清楚了一点。

这里补充一点：对同一个问题有很多个计量模型的，在国外的文献上似乎比较重视模型的完整性。我的做法是如果一个多变量模型的变量不显著，我就用简单的模型来替换。比如超越对数生产函数不行，就用CES、CD生产函数。这样做还有一个好处，就是避免计量模型的多重共线性问题。

当然，这样做的效果是不错的，但是不知道这样子的牺牲是不是值得？主要现在发文章，模型新不新，复杂不复杂也是标准之一啊。