因变量滞后一期系数大于1该如何怎么解释？

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近期做一个项目，做完回归后发现因变量滞后一期系数大于1，不知该如何解释？请高人指点迷津。

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关键词：大于1 因变量 请高人指点迷津 请高人指点 指点迷津 解释 变量 系数

说明因变量 not stationary (from time series perspective). 这样如果用 OLS, 结果是不正确的。应该考虑cointegration 和 vector error correction model.

路过的，看一看

我用的是非平衡面板数据，试了下vecm,不成功。给出了一句：the sample has gaps.请问各路高手该如何处理？

fenggrace 发表于 2010-8-23 05:58
说明因变量 not stationary (from time series perspective). 这样如果用 OLS, 结果是不正确的。应该考虑co ...

大神您好， 我想请问下，如果差分GMM情况下滞后一阶系数为0.94，因此转而采用系统GMM，Sargent检验通过，但是滞后一阶系数大于1， 这种情况如何解决呢？非常感谢！！

还有您指的这两个检验适用于GMM方法吗？谢谢！

你好，我也遇到了同样的问题，请问是怎么解决的呢？