上财研究生数量风险管理课件

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上海财经大学

研究生课程大纲及教学进度表

课程名称：数量风险管理
（英文名称：）(Quantitative Risk Management)

授课教师：蔡军 (Jun Cai)

授课对象： 博士生, 硕士生

教材及主要参考书目：No textbook is required for this course.
The primary reference will be the lecture notes given in class, which are based on selected topics from the following books:

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools by Alexander J. McNeil, Rudiger Frey and Paul Embrechts, Princeton University Press (2005).

Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance by Paul Embrechts, Claudia Kluppelberg and Thomas Mikosch, Springer (1999).

CreditRisk+ in the Banking Industry by Matthias Gundlach and Frank Lehrbass (Eds.), Springer (2004).

Loss Models: From Data to Decisions by Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer and Gordon E. Willmot, Wiley (2008).

课程内容及进度安排：

课次
日 期           授    课    内    容                                       授 课 方 式

1
2009-12
Introduction to risk management

Lecture

2
2009-12
Counting processes in modeling aggregate risk

Lecture

3
2009-12
Aggregate risk modeling

Lecture

4
2009-12
Aggregate risk modeling

Lecture

5
2009-12
Aggregate risk modeling

Lecture

6
2009-12
Aggregate risk modeling

Lecture

7
2010-5-18
Aggregate risk measures
Lecture

8
2010-5-19
Aggregate risk measures/ Modeling dependent risks
Lecture

9
2010-5-19
Modeling dependent risks
Lecture

10
2010-5-25
Extreme value theory
Lecture

11
2010-5-26
Extreme value theory
Lecture

12
2010-5-26
Credit risk management
Lecture

13
2010-6-1
Credit risk management
Lecture

14
2010-6-2
Insurance risk management
Lecture

15
2010-6-2
Insurance risk management
Lecture

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分享0 收藏12 回帖

关键词：风险管理 研究生 管理课 Quantitative introduction 课件 研究生 风险管理 数量

非常感谢！！！！

2# haug 怎么看不到你的回帖内容？

shufe080607 发表于 2010-9-13 11:35
2# haug 怎么看不到你的回帖内容？

可以看到！

哦，可能是我用手机看的原因吧 5# kelffon

好东西，不过我没钱啊

呵呵   能不能便宜点啊 。。。。

非常感谢楼主！