请教关于脉冲响应的几个问题

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建立VAR模型对序列有什么要求没，我在别人的文章里看到有的要求序列平稳，
有的又要求序列单整。但是他们是与协整和格兰杰因果一起做的，那如果只做脉冲对序列还有要求没？
还有可不可以用单一变量作VAR模型，请指点。

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关键词：脉冲响应 VAR模型 格兰杰因果 AR模型 VaR 请教 脉冲响应

关于时间序列的文章较多，建议你参考一下2008年《金融研究》第10期刘莉亚的一篇文章。

需要说明的是，用Var来做脉冲响应，要求各变量自身平稳。否则结果不具合理性

但是VAR本身对变量没什么限制阿，而且我看到有人用对序列进行脉冲来验证其长期记忆性，
而长期记忆本身就意味着非平稳阿。
那如果对单一变量做脉冲，对平稳性还会有要求吗？

无论是做VAR还是做脉冲想要那个函数，平稳性性检验是基础。

但是单变量作VAR，其单位根的模小于1，但是为 0.999787，这个是否有效阿。
因为这个序列做出来的图形很怪，所以不确定。

用Var来做脉冲响应，各变量必须自身平稳。

若变量不平稳，但变量间协整能做var和脉冲不？

不能，但在VECM模型中是可以的

我想我大概了解了，谢谢指点。

学习了。