关于LIBOR - OIS息差的问题

我在网上看到一个讲得比较好的说法：

“LIBOR因为是无担保的， 所以包含有信贷风险溢价部分。 分析LIBOR报价行组成可以估计它大约代表了信用评分在A 至 AA之间的银行。 LIBOR = 资金成本 + 信贷风险溢价
而OIS作为隔夜利率， 而且是各家银行在联储隔夜帐户间实际交易出来的利率水平， 基本可看作无风险利率， 只包含资金成本，所以会低于LIBOR。
市场避险情绪浓的时候， 这个息差就会拉宽。
该息差基本可以看作反映市场信心和情绪的指标。”

lezterp 发表于 2016-12-7 22:15
我在网上看到一个讲得比较好的说法：

“LIBOR因为是无担保的， 所以包含有信贷风险溢价部分。 分析LIBOR ...

这个解释很清楚

lezterp 发表于 2016-12-7 22:15
我在网上看到一个讲得比较好的说法：

“LIBOR因为是无担保的， 所以包含有信贷风险溢价部分。 分析LIBOR ...

这个解释很清楚

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