SVAR模型过度识别问题

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楼主

tzw1056 发表于 2010-8-26 14:39:37 |AI写论文

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原问题已明白，现在还有一个疑问。SVAR的内生变量（水平值）一部分平稳，另一部分具有单位根（一阶单整I（0）），但模型具有稳定性，是否可以用水平值进行SVAR的脉冲响应分析？

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关键词：VAR模型 SVAR AR模型过度识别 SVA 模型 SVAR

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tzw1056 发表于 2010-8-27 15:28:28

顶起来。。。。。。。

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论坛的各位仁兄，难道没有懂的吗？？帮帮忙吧

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懒小羊 发表于 2012-4-20 21:36:57

想请教一下楼主SVAR过度识别问题，怎么解决？感激不尽

高效不是一种行为而是一种习惯！！！

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sdundzyz 发表于 2013-4-13 20:59:01

当几个变量存在协整关系时,用变量的水平值建立的VAR模型不会出现识别错误,且最小二乘法得到
的是一致估计,本文也采用水平值进入模型

7楼

primmxz

发表于 2013-9-18 22:43:53

懒小羊发表于 2012-4-20 21:36
想请教一下楼主SVAR过度识别问题，怎么解决？感激不尽

过度识别直接估计

[问答] SVAR模型过度识别问题 [推广有奖]

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