SVAR模型约束问题

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请问如果在SVAR模型的约束矩阵B，是不是必须是对角阵；如果是非对角阵，那不是意味着在相应的结构方程中，其误差项也是结构冲击的线性组合了啊，这如何解释啊；求高人解答

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关键词：VAR模型 SVAR AR模型 SVA VaR 模型 如何

将B矩阵做成对角是为了方面区别冲击的原因

crystal8832 发表于 2015-1-28 00:48
将B矩阵做成对角是为了方面区别冲击的原因

求问对角阵一定要单位阵吗？对角线上参数是否可以可以设置为NA，以及经济意义是否会有变化？