【悬赏求助】VAR和协整测试

【请教】关于VAR和协整测试

提问有3组数列 A股价（603988中国银行），A股在香港股价H（3988.hk)，港币人民币汇率. 我想测试3组数列是否有协整。 我先取In，然后VAR。有几个问题想请教一下大牛 1. VAR的Lag如何确定？ VAR里面有Lag structure -> Lag length criteria，用这个做,eviews自动选择lag1.请问这样可以吗？ 2. 做完VAR，我想去做cointergation test,如何选择模式和lag？ a.3个都是股价和汇率，是不是选模式1（no intercept or trend or test var) 还是其他模式？ b. Johansen test 的lag怎么取？？？  【重点求教】 问题有点多，麻烦高手指点！！！谢谢！！在线等！

var的lag项选取开始应适当选大些，然后依据系数的显著性和信息准则确定合适的滞后项

测试残差的autocorrelation可以用VAR的 view->residual test->autocorrelation LM test
也可以根据残差的自相关和偏自相关图的特征来判断

2# Juny
var的lag项选取开始应适当选大些，然后依据系数的显著性和信息准则确定合适的滞后项

能不能具体说下选择过程？

顶下，有没有牛人帮我解答下。论坛币奉上。

继续求助。lag究竟怎么取比较好？

自己顶一下。求教