楼主: qht12345
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[原创博文] 协整痕迹检验问题 [推广有奖]

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qht12345 发表于 2010-8-31 15:55:44 |AI写论文

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对两个变量协整关系进行痕迹检验,非约束条件下r=1的TRACE值大于5%控制值,而约束条件TRACE值小于5%控制值,怎么判断?程序输出结果如下:
                                Cointegration Rank Test Using Trace
                                                                                        5%
         H0:       H1:                                                          Critical         Drift        Drift in
       Rank=r    Rank>r    Eigenvalue         Trace               Value     n ECM       Process
            0         0                0.6322                31.5042         15.34    Constant     Linear
            1         1                0.3089                   8.4984          3.84

                       Cointegration Rank Test Using Trace Under Restriction
                                                                                    5%
         H0:       H1:                                                        Critical     Drift        Drift in
         Rank=r    Rank>r    Eigenvalue         Trace       Value      in ECM       Process
                      0         0            0.6326       31.6733         19.99    Constant     Constant
                      1         1            0.3133        8.6442          9.13

                                  Hypothesis of the Restriction
                                             Drift        Drift in
                               Hypothesis    in ECM       Process
                               H0            Constant     Constant
                               H1            Constant     Linear

                                Hypothesis Test of the Restriction
                                    Restricted
              Rank    Eigenvalue    Eigenvalue     DF    Chi-Square    Pr > ChiSq
                 0        0.6322           0.6326            2          0.17        0.9189
                 1        0.3089            0.3133            1          0.15        0.7026
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关键词:协整痕迹检验 restriction Integration eigenvalue HYPOTHESIS 程序

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